商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及防范
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摘要：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)今金融領(lǐng)域極為重要的問題，而銀行作為金融系統(tǒng)的核心，對(duì)其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范是否到位，則關(guān)系到整個(gè)金融系統(tǒng)的安全。為此，在查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料、數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，本文闡述了何為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，列舉了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，分析了造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的原因，以及提出如何解決或防范這些系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，旨在使我國的商業(yè)銀行運(yùn)轉(zhuǎn)更加規(guī)范和科學(xué)，更能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與服務(wù)社會(huì)。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)生原因；應(yīng)對(duì)措施
2008年的金融危機(jī)，給世界帶來了重大的教訓(xùn)。同時(shí)，也讓世界深刻意識(shí)到關(guān)注與防御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要性。此后各國紛紛加強(qiáng)了對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。如美國設(shè)立了“金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)”；英格蘭銀行每半年進(jìn)行一次系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查。目前對(duì)引起系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要原因進(jìn)行綜合分析的文章較少。為此，本文通過查閱有關(guān)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的各種資料，以及中國銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)等網(wǎng)站的相關(guān)數(shù)據(jù)，來研究、綜合說明銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
一、商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
本文認(rèn)為商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)定義為由于外部沖擊導(dǎo)致少數(shù)銀行率先出現(xiàn)重大損失甚至破產(chǎn)，后由傳導(dǎo)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)迅速擴(kuò)大至整個(gè)銀行體系，造成整個(gè)銀行體系的崩潰甚至對(duì)其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生破壞的風(fēng)險(xiǎn)。
二、我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
（一）信用風(fēng)險(xiǎn)銀行在發(fā)放貸款時(shí)雖有對(duì)借款者的資信狀況做過相應(yīng)評(píng)估，但也存在著審核資信狀況的工作人員業(yè)務(wù)水平上的差異、銀行急于獲利而降低審核標(biāo)準(zhǔn)等問題導(dǎo)致著信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。從中國銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)各年度商行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類情況表中可看出，幾乎各種類型的商行的不良貸款余額逐年上升。因此不良貸款仍需重視。
（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（源于中國人民銀行官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中各年度中資全國性四家大型銀行/大型銀行/中小型銀行人民幣信貸收支表）可看出近5年各類商行的存貸比波動(dòng)上升。目前銀行存貸比的最高標(biāo)準(zhǔn)為75%，但很明顯大型、中小型商行目前均已超過，后者甚至已超過80%，四大商行也有超過之勢(shì)。這會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)的特別關(guān)注。
（三）高杠桿風(fēng)險(xiǎn)從中國銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)各年度商行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類情況表中可看出，2014-2019年間除農(nóng)村商行外各類商行資本充足率波動(dòng)上升、各類商行杠桿率總體上升。這說明大體上看商行在這些方面的指標(biāo)較為可觀。但仍不能放松警惕。通過查詢實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門杠桿率得知這幾年里其杠桿率上升了13.63%，而我國GDP逐年上升。因此，實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門的杠桿率上升為債務(wù)余額增加所致，這會(huì)增加該部門的風(fēng)險(xiǎn)水平。又由于該部門與商行有著緊密的聯(lián)系，因此若管理不善將導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門的風(fēng)險(xiǎn)外溢至商行，這亦會(huì)增加系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
三、我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
導(dǎo)致銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)的原因是多種多樣的，下面將對(duì)導(dǎo)致其變動(dòng)的主要因素進(jìn)行具體分析。
(一)實(shí)業(yè)部門出現(xiàn)大量不良貸款銀行每年皆有較多貸款流向?qū)崢I(yè)部門，實(shí)業(yè)部門的態(tài)勢(shì)對(duì)銀行有著重要影響。當(dāng)經(jīng)濟(jì)上行時(shí)，行業(yè)繁榮，價(jià)格上升。此時(shí)投資增加，商行貸款量增加，信貸擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)加大。這時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展往往會(huì)呈現(xiàn)兩種不良結(jié)果：一則投資者承受的風(fēng)險(xiǎn)水平不斷上升，明斯基時(shí)刻到來，投資者不堪重負(fù)，導(dǎo)致無法償還銀行債務(wù)；二則經(jīng)濟(jì)下行，實(shí)業(yè)價(jià)格下降，投資者收不抵支，無法償還債務(wù)。這皆會(huì)導(dǎo)致銀行出現(xiàn)大量不良貸款，增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)。
（二）市場競爭、互聯(lián)網(wǎng)金融促使銀行盲目創(chuàng)收銀行業(yè)市場競爭加劇，以及一些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展，使儲(chǔ)戶在儲(chǔ)蓄時(shí)面臨更多選擇，或是儲(chǔ)戶更愿意將閑散資金投入互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以此獲得更高收益。由此則減少了商行吸收的存款量。存款量的減少將降低商行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外還會(huì)減少銀行收入。市場競爭的加劇必然導(dǎo)致銀行讓出部分利益以提高市場競爭地位?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了部分銀行業(yè)務(wù)由線下向線上的轉(zhuǎn)移，使得銀行失去了一部分手續(xù)費(fèi)收入。與此同時(shí)，一些保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的線上銷售也降低了銀行的傭金收入。這將增加銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。由此，銀行將采取措施改善該種狀況。1.降低信貸審核標(biāo)準(zhǔn)為了彌補(bǔ)收入的降低，銀行將降低信貸審核標(biāo)準(zhǔn)。這意味著將有大量信用度不滿足要求的企業(yè)獲得貸款，容易導(dǎo)致壞賬，這便加劇了信用風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。2.金融創(chuàng)新為了抵御市場競爭帶來的不良后果，銀行選擇進(jìn)行金融創(chuàng)新。但不當(dāng)?shù)慕鹑趧?chuàng)新則會(huì)積聚風(fēng)險(xiǎn)。就風(fēng)險(xiǎn)溢出來看，互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)為正且明顯，而且其對(duì)不同類型商行的系統(tǒng)性溢出程度有異質(zhì)性，股份制銀行相對(duì)敏感?；ヂ?lián)網(wǎng)金融不僅將增加銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)且將促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)溢出。
（三）影子銀行業(yè)務(wù)增加銀行系統(tǒng)脆弱性和風(fēng)險(xiǎn)傳染性我國影子銀行以商行為主導(dǎo)。銀行同業(yè)業(yè)務(wù)和理財(cái)產(chǎn)品為其提供大部分的資金。影子銀行的高風(fēng)險(xiǎn)性將給商行帶來較大隱患。1.影子銀行缺乏有效監(jiān)管一些商行為躲避監(jiān)管而進(jìn)行影子銀行業(yè)務(wù)，這意味著影子銀行的非透明性，這將增加銀行系統(tǒng)甚至整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的脆弱性與風(fēng)險(xiǎn)的不可控性。影子銀行缺乏監(jiān)管也助長了其為獲取高額利潤而從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)不斷加大杠桿、層層嵌套、疊加，涉及資金量愈加龐大、機(jī)構(gòu)愈加增多。同時(shí)，隨著杠桿的增加，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與傳染性也在進(jìn)一步增大。2.影子銀行助長資金“由實(shí)向虛”影子銀行為了追求高收益往往將資金投向房地產(chǎn)市場、資本市場，這就會(huì)使得一部分企業(yè)有了更多資金來源，為了獲取更多收益，它們往往會(huì)將借來的銀行貸款投向房地產(chǎn)市場、資本市場，而非實(shí)業(yè)。這樣的行為將增加風(fēng)險(xiǎn)程度，當(dāng)前者市場發(fā)生動(dòng)蕩，則會(huì)給銀行帶來較大沖擊。3.大量期限錯(cuò)配影子銀行業(yè)務(wù)將理財(cái)產(chǎn)品等短期資金，通過“發(fā)新償舊”“滾動(dòng)發(fā)行”等產(chǎn)品設(shè)計(jì)手段轉(zhuǎn)化為流動(dòng)性較差的長期資產(chǎn)如城投債、資管計(jì)劃、信托計(jì)劃等。這將大大增加銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)。4.剛性兌付影子銀行剛性兌付依然未得到良好遏制，這也將增加銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（四）商行自身調(diào)整對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響具兩面性近年來商行進(jìn)行了輕型化轉(zhuǎn)型（輕經(jīng)營模式、輕資產(chǎn)和輕收入結(jié)構(gòu)）。這將會(huì)對(duì)商行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)造成影響。1.輕經(jīng)營模式促使銀行將資產(chǎn)轉(zhuǎn)表外這可能會(huì)促使各大商行為提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率而將資產(chǎn)轉(zhuǎn)成表外。但表內(nèi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到表外并不能減少兌付時(shí)資金的流出，同時(shí)轉(zhuǎn)移后所呈現(xiàn)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率以及其他風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)會(huì)導(dǎo)致管理人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的疏忽和誤判，甚至從而從事更多的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這就加劇了銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。且銀行通過一些業(yè)務(wù)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至表外的同時(shí)也與其他金融機(jī)構(gòu)建立了更為緊密的聯(lián)系，這將使得一家銀行遭受的損失將傳染至其他金融機(jī)構(gòu)從而使整個(gè)金融體系受到影響。2.輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)從“重資產(chǎn)”到“輕資產(chǎn)”加劇了銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。3.輕收入結(jié)構(gòu)影響視資產(chǎn)規(guī)模而定目前在我國，資產(chǎn)規(guī)模低于3.6萬億元的小銀行開展非利息收入業(yè)務(wù)則會(huì)提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度。
四、我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)解決措施及結(jié)語
（一）政府和銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門應(yīng)采取相關(guān)對(duì)策應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)1.健全相關(guān)監(jiān)測機(jī)制完善的監(jiān)測機(jī)制必不可少。同時(shí)還要健全系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與相關(guān)的防御方案。相關(guān)監(jiān)測機(jī)制可與互聯(lián)網(wǎng)科技相結(jié)合，以達(dá)到更優(yōu)的效果。2.加強(qiáng)監(jiān)管（1）政府可制定相關(guān)法律來規(guī)范銀行業(yè)。（2）銀保監(jiān)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管。對(duì)部分銀行從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等行為進(jìn)行制止與規(guī)范。通常規(guī)模較小的銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度高。因此應(yīng)重視規(guī)模較小銀行的管理，但同時(shí)也應(yīng)防止大型銀行倚仗“大而不能倒”而盲目從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。（3）銀保監(jiān)會(huì)應(yīng)嚴(yán)格貸款行業(yè)集中度監(jiān)管，可將房地產(chǎn)行業(yè)貸款和住房抵押貸款合并進(jìn)行集中度監(jiān)管，進(jìn)而從總體上掌握通過企業(yè)和購房者渠道流入房地產(chǎn)行業(yè)的銀行資金總額，并且可將房地產(chǎn)合并貸款集中度警戒線設(shè)定為40%左右。這樣既可防止過度“由實(shí)向虛”，也可避免房地產(chǎn)價(jià)格過度波動(dòng)給商行帶來沖擊而提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（4）加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的監(jiān)管。可引導(dǎo)其提高對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金供給，同時(shí)應(yīng)控制其準(zhǔn)入門檻，提升質(zhì)量。對(duì)已運(yùn)營的平臺(tái)則應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)管，禁止剛性兌付，減少高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。3.加強(qiáng)對(duì)實(shí)業(yè)的支持因?qū)崢I(yè)部門與商行的密切聯(lián)系，政府可注重對(duì)實(shí)業(yè)部門的扶持，適當(dāng)保持其穩(wěn)定，防止銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的增加。
（二）商業(yè)銀行應(yīng)從多方入手化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)1.提高自身實(shí)力商行應(yīng)該科學(xué)增加各方面實(shí)力。銀行在自身規(guī)模較大的情況下便能運(yùn)用更多的資金、資源等來維護(hù)自身安全，且在輕型化背景下，規(guī)模較大的銀行增加非利息收入業(yè)務(wù)也能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度。銀行應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)程度符合標(biāo)準(zhǔn)且能控制的情況下積極開展業(yè)務(wù)來獲得更多資產(chǎn)。因此人才團(tuán)隊(duì)與內(nèi)部體系的建設(shè)也至關(guān)重要。2.加強(qiáng)監(jiān)管與獎(jiǎng)懲機(jī)制商行內(nèi)部的監(jiān)管也非常重要，要提高每一位從業(yè)人員的監(jiān)管意識(shí)，也要強(qiáng)化從業(yè)人員監(jiān)管得力或不力的獎(jiǎng)懲機(jī)制。3.提高業(yè)務(wù)透明度業(yè)務(wù)的非透明度往往會(huì)增加系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。尤其是影子銀行業(yè)務(wù)，要將其業(yè)務(wù)置于監(jiān)督之下以降低不良后果發(fā)生的可能性。4.應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)融資平臺(tái)和市場挑戰(zhàn)可完善網(wǎng)上銀行等互聯(lián)網(wǎng)渠道，這樣可提升商行離柜業(yè)務(wù)率；另外可豐富互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品線，大力發(fā)展掃碼支付、移動(dòng)支付，推進(jìn)傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程，推出更多理財(cái)產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)存款客戶的資金升值，以達(dá)到存款回流的目的。
（三）中央銀行應(yīng)引導(dǎo)資金“由虛向?qū)崱敝醒脬y行可利用貨幣政策等促進(jìn)社會(huì)資金更多地流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，如降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的再貸款率，減少其融資成本。同時(shí)也應(yīng)進(jìn)行宏觀調(diào)控、控制利率與匯率水平穩(wěn)定、加強(qiáng)監(jiān)管并制定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防御策略以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行與發(fā)展。銀行是金融系統(tǒng)的核心組成部分，科學(xué)分析識(shí)別與防范銀行體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，符合世界金融業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)，且對(duì)整個(gè)金融市場的健康發(fā)展，具有至關(guān)重要的意義！但系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)要徹底解決，并非易事，需要各個(gè)部門的通力合作。
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作者：謝宜彤 單位：湘潭大學(xué)商學(xué)院
