貸款五級(jí)分類系統(tǒng)設(shè)計(jì)論文

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一、論題選題的意義

貸款五級(jí)分類法是一套對(duì)銀行信貸質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)貸款機(jī)構(gòu)抵御信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)行評(píng)估的系統(tǒng)方法。經(jīng)過多年的試點(diǎn)，中國(guó)人民銀行于2001年12月19日下發(fā)了《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》，要求從2002年起在我國(guó)各類貸款機(jī)構(gòu)全面實(shí)行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，從而結(jié)束長(zhǎng)期以來(lái)實(shí)行的“一逾兩呆”的貸款分類管理方式。目前，貸款五級(jí)分類方法還沒有大規(guī)模實(shí)施。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2003年10月17日下發(fā)了《關(guān)于農(nóng)村信用社實(shí)行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》，明確從2005年起在全國(guó)農(nóng)村信用社試行貸款五級(jí)分類。由于五級(jí)分類中定性指標(biāo)多、定量指標(biāo)少，信貸人員較難掌握，而我國(guó)農(nóng)村信用社的管理、農(nóng)村信用體系建設(shè)又比較落后，比如有些企業(yè)無(wú)財(cái)務(wù)報(bào)表、有些企業(yè)隨意篡改會(huì)計(jì)報(bào)表、某些會(huì)計(jì)信息不真實(shí)等等，因此，很難適應(yīng)貸款五級(jí)分類風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。針對(duì)農(nóng)村信用社貸款金額小、筆數(shù)多的實(shí)際情況，要解決好存量貸款分類這項(xiàng)艱巨、復(fù)雜的工作，就需要設(shè)計(jì)一套軟件來(lái)輔助農(nóng)村信用社加快貸款五級(jí)分類的實(shí)施。

二、課題研究計(jì)劃

1、實(shí)現(xiàn)貸款五級(jí)分類軟件的必要性

當(dāng)前一些信貸管理軟件或貸款五級(jí)分類軟件的主要缺陷：國(guó)內(nèi)開發(fā)的相關(guān)軟件存在一個(gè)共性問題，即信貸管理過程的軟件化是目前此類軟件設(shè)計(jì)的主要設(shè)計(jì)思想，也就是說(shuō)，該設(shè)計(jì)是想通過計(jì)算機(jī)軟件來(lái)協(xié)助商業(yè)銀行進(jìn)行信貸管理，以控制那些諸如制度執(zhí)行不嚴(yán)、違規(guī)放款、手工管理強(qiáng)度高、人為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題；運(yùn)用現(xiàn)代金融工程方法并結(jié)合信息技術(shù)，可以將定性指標(biāo)進(jìn)行定量化分析，進(jìn)而對(duì)農(nóng)村信用社貸款資產(chǎn)進(jìn)行建模分類，便可在此基礎(chǔ)上集成并最終形成智能專家五級(jí)分類輔助分類系統(tǒng)。

2、軟件設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想

金融工程化的業(yè)務(wù)核心模型設(shè)計(jì)：計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)只是一個(gè)實(shí)現(xiàn)工具，五級(jí)分類軟件的技術(shù)核心不在于計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)，而在于其業(yè)務(wù)核心的實(shí)現(xiàn)；融入會(huì)計(jì)核算的設(shè)計(jì)思想：貸款五級(jí)分類和五級(jí)分類會(huì)計(jì)核算最終要實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，因此，在軟件設(shè)計(jì)上一定要事先考慮到這一點(diǎn)；采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)：可考慮采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)技術(shù)，如B/S結(jié)構(gòu)、Java技術(shù)、中間件技術(shù)、基于工作流的設(shè)計(jì)等。

3、軟件設(shè)計(jì)的主要步驟

信貸現(xiàn)狀分析：由于農(nóng)村信用社貸款服務(wù)對(duì)象的特殊性，其貸款五級(jí)分類也必須建立在這個(gè)基礎(chǔ)上；建立貸款五級(jí)分類指標(biāo)體系和五級(jí)分類模型：根據(jù)當(dāng)前信貸管理的指標(biāo)體系，結(jié)合《農(nóng)村信用社貸款五級(jí)分類操作手冊(cè)》的要求，將不同的指標(biāo)體系進(jìn)一步細(xì)化、優(yōu)化并進(jìn)行取舍，最后得出一套完整的農(nóng)村信用社貸款五級(jí)分類指標(biāo)體系；建立集成化的軟件系統(tǒng)：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，既有定性分析又有定量分析，既有結(jié)構(gòu)化的決策也有半結(jié)構(gòu)化和非

結(jié)構(gòu)化的決策，而決策支持系統(tǒng)是輔助人們進(jìn)行決策的一個(gè)重要工具。

4、設(shè)計(jì)的軟件

（1）模型庫(kù)需求分析

農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的模型庫(kù)是提供模型存儲(chǔ)和表示模式的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。模型庫(kù)中既有數(shù)學(xué)模型，如財(cái)務(wù)分析模型、加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型、信貸風(fēng)險(xiǎn)模型等，也有定性分析模型，如企業(yè)資信等級(jí)評(píng)估模型、個(gè)人信用等級(jí)評(píng)估模型等。模型必須具有與數(shù)據(jù)庫(kù)相連的接口，使模型的輸入、輸出與數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)相連。模型存放于模型庫(kù)中，模型庫(kù)管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)模型的日常維護(hù)和管理，模型的實(shí)現(xiàn)方法全部存儲(chǔ)在方法庫(kù)子系統(tǒng)中。模型庫(kù)管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)對(duì)模型庫(kù)的操作處理和對(duì)方法庫(kù)的功能調(diào)用，如對(duì)模型的查詢、重構(gòu)、調(diào)用、維護(hù)和校驗(yàn)等。

（2）方法庫(kù)子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

方法庫(kù)子系統(tǒng)由方法庫(kù)和方法庫(kù)管理系統(tǒng)組成。方法庫(kù)子系統(tǒng)存儲(chǔ)常用的計(jì)算方法和算法，如優(yōu)化方法、預(yù)測(cè)方法、蒙特卡洛法、插值法、指數(shù)平滑法、Delphi法、回歸分析法、矩陣特征根求解法、主成分分析法、層次分析法等。同時(shí)，針對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)中的非財(cái)務(wù)因素分析可能出現(xiàn)的各種不確定因素的影響和未來(lái)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的變化，還需設(shè)置敏感分析法、概率分析法、風(fēng)險(xiǎn)分析法以及情景分析法等，以預(yù)測(cè)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和后果。方法庫(kù)管理系統(tǒng)對(duì)這些方法進(jìn)行維護(hù)和調(diào)用，并與數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、模型庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)行通信。模型庫(kù)中的模型正是由方法庫(kù)中這些常用方法通過組合和疊加而得到的。

（3）文本庫(kù)子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

在財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析中，需要經(jīng)常查閱相關(guān)的文件、法令、條例、規(guī)則等。這類文本數(shù)據(jù)量大、內(nèi)容多并且涉及多個(gè)方面，難以一一加工成事實(shí)或規(guī)則形式。

（4）知識(shí)庫(kù)子系統(tǒng)設(shè)

知識(shí)庫(kù)主要是銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)因素分析所需知識(shí)的集合，包括基本的、常識(shí)性的決策知識(shí)和具有信息價(jià)值的知識(shí)。

（5）對(duì)話子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

對(duì)話子系統(tǒng)是人機(jī)接口界面，它負(fù)責(zé)接收和檢驗(yàn)用戶的請(qǐng)求，協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和模型庫(kù)系統(tǒng)之間的通信，為決策者提供信息收集、問題識(shí)別以及模型構(gòu)造、使用、改進(jìn)、分析和計(jì)算等功能。對(duì)話子系統(tǒng)的主要功能有：使用戶了解系統(tǒng)中現(xiàn)有的模型、數(shù)據(jù)、加工方法；通過運(yùn)行模型使用戶獲得某種分析結(jié)果或預(yù)測(cè)結(jié)果；在決策過程結(jié)束之后，把反饋結(jié)果輸入系統(tǒng)，并對(duì)現(xiàn)有模型提出評(píng)價(jià)及修改意見；方便地輸出圖形及表格。