不確定因素下的油庫建設項目投資估算
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摘要：本文主要通過蒙特卡羅模擬方法來定量地對油庫工程投資估算進行不確定性分析，并預測在不確定因素影響下的工程投資估算范圍。考慮各種不確定性因素對工程造價的影響，應用蒙特卡羅模擬方法原理來進行油庫工程投資估算的不確定性分析并預測在一定置信水平下的包含了相應風險估值的工程總投資。
關鍵詞：蒙特卡羅模擬；油庫工程投資估算；不確定性分析
長期以來，我國的工程建設中普遍存在超投資現象，造成超投資的原因有多種，有決策階段預測不準造成的，有設計階段原因造成的，也有在工程實施階段造成的。而在投資決策階段，工程投資估算的合理性、準確性是投資控制關鍵的影響因素，工程投資的不確定性分析是指對構成工程投資的各個成本要素受到各種事前無法控制的外部因素變化與影響所進行的研究和估計。
1油庫工程項目投資估算的內容
成品油庫的主要功能是成品油存儲及收發油作業，可分為幾大功能區：卸油區、儲油區、發油區、辦公區、輔助功能區。油庫投資估算包括如下主要內容。
1.1固定資產投資
油庫的固定資產投資，包括工程費用和其他費用。（1）工程費用指油庫工程項目的辦公用房、泵房、消防泵房、化驗及配電室、收發油作業區、儲罐及場平等建筑物工程費，各種泵類、電器儀表等設備購置費，工藝管線等安裝工程費。（2）其他固定資產費用，包括土地征用費、工程保險費、檢驗檢測費等。
1.2無形資產
（1）無形資產，油庫工程項目的無形資產指土地出讓費。（2）遞延資產，包括設計費、建設單位管理費、監理費、勘察設計費、培訓費、聯合試運轉費等。（3）預備費:按固定資產投資額的一定比例算出的防止設計缺失或原材料漲價而預留的費用。（4）應列入總投資的建設期貸款利息及流動資金。
2蒙特卡羅模擬方法概述
蒙特卡羅模擬法（MonteCarloSimulation），也稱模擬抽樣法或統計試驗法，是一種以數理統計為指導的模擬技術。它的原量是按一定的概率分布產生隨機數的方法來模擬可能出現的隨機現象。蒙特卡羅模擬法是概率分析中一種實用的方法。蒙特卡羅模擬法的基本原理及計算為：假定函數Y=f(X1，X2，…，Xn)，其中變量(X1，X2，…，Xn)的概率分布已知，通過直接或間接抽樣取出每一組隨機變量(X1，X2，…，Xn)的值(X1i，X2i，…，Xni)，然后按Y對于(X1，X2，…，Xn)的關系式確定的函數值Yi=(X1i，X2i，…，Xni)。反復獨立抽樣若干次，便可得到函數Y的一批數據Y1，Y2，…Ym，當模擬次數足夠多時，便可得出與實際情況相近的函數Y的概率分布與其數字特征。
3運用蒙特卡羅模擬方法對油庫工程投資估算進行模擬分析
在Excel中運用水晶球軟件進行蒙特卡羅模擬，第一步，需在Excel中建立數學模型，用公式表示出各變量之間的關系。第二步，將輸入的隨機變量規定為假設單元,并為其設定一個適當的分布，軟件中有預先設置好的概率分布形式可供選擇，第三步，將輸出變量規定為想要預測的單元，為其定義輸入變量和輸出變量間的數學模型或公式，最后，設定適當的模擬次數，進行模擬，輸出模擬結果，并對結果進行統計分析。一般情況下，使用水晶球軟件預測油庫工程總投資包括下列步驟：（1）建立數學模型：選擇模型的自變量Xi，如建筑安裝工程費用、土地費、固定資產投資其他費、預備費等參數。并分別賦值或定義數學模型。（2）對第一步建立的數學模型中的影響因素，即建筑工程費、固定資產投資其他費、土地費等進行概率分析。（3）將輸出變量定義油庫工程總投資，為其設定數學公式，把累計概率分布映射到一個實數區間（0，1）上。（4）運行模擬，對輸出結果進行分析。經過一定量次數的模擬計算后，對各次結果進行統計分析，做平均化計算，得到分布曲線，并檢驗其概率分布，估計其均值和標準差。利用水晶球軟件對油庫工程投資估算進行蒙特卡羅模擬計算時，油庫工程投資估算計算模型如下：式中，Y：投資估算；Xi：分項工程費用（其中i=1,2…n）；Xj：其他費用；Xk：預備費；Xl：貸款利息。其中：Ci：分部分項工程單價；Qi：分部分項工程量。
3.1油庫工程總投資構成要素的概率分布分析
影響油庫項目總投資額的因素有很多，既有定量的分部分項工程，也有不定量的其他管理性費用支出，我們可以根據其變化，定義其分布。一般分部分項工程費用可以定義為三角分布，而影響油庫項目總投資的不確定因素或者變量超過30個，我們可以規定其為正態分布。在Excel利用水晶球軟件對各種油庫工程總投資估算進行分析。第一步，規定預測單元，設定為“油庫工程總投資；第二步，設定迭代次數。一般而言，迭代次數越多，模擬結果越精確。本案例設定迭代次數為3000次；第三步，運行模擬運算，在“運行首選”對話框內選擇定義蒙特卡羅模擬。模擬結束后，在重疊圖中定義置信水平(本案例中定義置信度為95%)，從而測算出油庫工程投資估算范圍。
3.2油庫工程投資模擬運行結果分析
對案例油庫投資估算重疊圖進行分析可得到工程投資估算均值20101.75萬元，中值20102.14萬元，標準差5.29萬元等。油庫工程投資估算經過3000次迭代后，均值在2.01億元范圍內波動，變動跨度前后在600萬元之間波動。設置不同的置信水平，會得到不盡相同的油庫投資估算的取值范圍。在考慮風險因素的情況下，案例油庫工程投資估算有95%的可能性落在區間[19500~20700萬元]。為保證油庫工程項目的順利實施，減少油庫工程項目竣工后超投資估算的概率，綜合考慮各方因素，可以將投資估算進行調整，通過蒙特卡羅模擬油庫工程投資估算，將風險因素較大的分項工程費用調高一些，當投資額定于70%左右的概率容易實現。
4結論
蒙特卡羅模擬方法在確定風險性造價研究中的具體應用，利用風險模擬軟件進行風險造價分析，投資估算采用蒙特卡羅風險分析確定出風險性投資估算費用中，并進行敏感性分析找出關鍵因素，在油庫工程可行性研究階段利用分析出的關鍵因素并結合各分項工程變動幅度來模擬出油庫工程項目的投資估算控制價和EPC總承包的招標報價欄標價，為招標方和投標方決策提供理論支持。
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作者:高宇飛 單位:中國石油天然氣股份有限公司內蒙古銷售分公司