商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理及發(fā)展淺議

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摘要：在商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)中，非常重要的一個組成部分就是個人消費信貸業(yè)務(wù)。但是對于個人消費信貸業(yè)務(wù)而言，其在實際發(fā)展的過程中，不但具備速度快的特點，還具備發(fā)展時間短的特點，而對于此類特點而言，其實際的隱患和風(fēng)險都非常大?；诖耍酒恼轮饕獙ι虡I(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理及發(fā)展思路進行深入的分析和探討。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；個人信貸；風(fēng)險管理

隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的生活水平也在逐步提升，與此同時，對于商業(yè)銀行的個人信貸業(yè)務(wù)而言，其整體的發(fā)展趨勢也呈現(xiàn)出了相對較快的趨勢，現(xiàn)如今，人們自身的消費信貸意識也在進一步提高，因此，個人信貸業(yè)務(wù)在如今階段呈現(xiàn)出了一種高速發(fā)展的趨勢。但是對于個人信貸而言，其本身就具備新興的特點，因此，在實際管理的過程中，整體的管理模式并沒有達到成熟的標(biāo)準(zhǔn)，所以，要深入的探究商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理措施，并且全面的提出實際的發(fā)展思路。

一、商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險分析

（一）系統(tǒng)性風(fēng)險

所謂系統(tǒng)性風(fēng)險，其主要就是指在實際中，基于某些全局性因素的作用，進而使銀行信貸收益的變動受到影響，而對于此類因素而言，都是將相同的方式應(yīng)用進來，進而影響銀行的整體信貸業(yè)務(wù)。對于系統(tǒng)性風(fēng)險而言，其最大的一個特點，就是不論處于任何時候，都會存在。

（二）非系統(tǒng)性風(fēng)險

對于非系統(tǒng)性風(fēng)險而言，其主要就是指商業(yè)銀行本身，其內(nèi)部存在的危險，正常情況下，商業(yè)銀行在運行和發(fā)展的過程中，可以對全面的完善相應(yīng)制度，并且對管理力度進一步加大，進而使此類風(fēng)險得以規(guī)避。

二、商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀

（一）信息缺失

個人信貸風(fēng)險在產(chǎn)生的過程中，其有一個最為主要的原因，就是整體的信息不夠健全，存在缺失的問題，也就是說只有借款人自身明確一些具體的信息，但是銀行本身并不了解相應(yīng)的信息，基于此種背景，則加大了銀行的借款風(fēng)險，與此同時，銀行會對貸款的利率進行進一步的上調(diào)，而相應(yīng)的利率在全面提高之后，則借款人由于自身的低風(fēng)險，則并不愿意還款，因此，實際的個人信貸發(fā)展則受到制約。

（二）個人信貸風(fēng)險管理不夠完善

對于當(dāng)前階段的商業(yè)銀行而言，其在實際貸款之前，并沒有深入地對個人進行調(diào)查，與此同時，相應(yīng)的監(jiān)督和檢查手段也缺乏有效性，而對于相應(yīng)的個人消費貸款業(yè)務(wù)而言，其實際的業(yè)務(wù)量達到一定程度之后，則商業(yè)銀行個人信貸管理部門則會出現(xiàn)不堪重負(fù)的情況，而且實際的管理也沒有凸顯出任何的重點，只是體現(xiàn)出了形式，并沒有任何實質(zhì)性的意義。

（三）個人信貸立法滯后

在當(dāng)前階段，我國沒有對個人信貸活動的法律進行全國性的統(tǒng)一，也沒有對個人消費信貸關(guān)系進行全面的調(diào)整，不論是一些實際的指導(dǎo)意見還是相應(yīng)的管理方法，都存在嚴(yán)重滯后的問題，而且沒有達到實際的常委會立法的基本層次要求。

三、商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理及發(fā)展思路

（一）改善商業(yè)銀行的內(nèi)部管理系統(tǒng)

商業(yè)銀行在實際發(fā)展的過程中，個人信貸風(fēng)險的主要來源方向，就是其本身的內(nèi)部，也就是說，要想使個人信貸風(fēng)險得以防范，則最為首要的關(guān)鍵措施，就是對內(nèi)部的管理系統(tǒng)進行改善，其與實際的風(fēng)險防范結(jié)果有著直接的關(guān)聯(lián)。將商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理的有效機制全面建立進來，并且以源頭為實際的出發(fā)點，進行全面的建立、改善和控制，商業(yè)銀行要以自身個人信貸管理的實際需求為主要的出發(fā)點，對個人借貸的流程進行全面的改善，將嚴(yán)格的審批責(zé)任制度建立進來，將個人信貸的逐級審批施行進來，此外，還要嚴(yán)格的約束個人的借貸行為。與此同時，不論是任何一個信貸的崗位，都要真正地做到相互獨立，同時，還要進行相互的聯(lián)系和約束，將個人信貸管理機制建立進來，最終達到有效防范個人信貸風(fēng)險的目的。

（二）建立個人信貸風(fēng)險的預(yù)警機制

商業(yè)銀行要想使個人信貸風(fēng)險得到最大化的防范，就要將個人信貸風(fēng)險的預(yù)警機制建立進來。在現(xiàn)階段，對于我國的商業(yè)銀行而言，一般情況下，都是對個人信貸之前的風(fēng)險調(diào)查過于重視，但是卻沒有重視在貸款發(fā)放之后的風(fēng)險有效預(yù)警，而在該階段發(fā)生了相應(yīng)的風(fēng)險，則商業(yè)銀行本身極有可能會出現(xiàn)措手不及的狀況，甚至根本無法將應(yīng)對措施及時采取進來，損失相應(yīng)的利益，所以，不但要實時的收集具體的信息，還要分析相應(yīng)的預(yù)警信息，并且以實際的預(yù)警風(fēng)險決策角度為實際的出發(fā)點，將個人信貸風(fēng)險的預(yù)警機制建立進來。

（三）健全我國信用體系

商業(yè)銀行在實際發(fā)展的過程中，如果借貸者在自身借貸的過程中，自身的信用意識相對較強，則所謂的風(fēng)險概率發(fā)生程度則會相對降低，因此，則借款者的違約概率會進一步降低，進而降低商業(yè)銀行信貸的風(fēng)險，使商業(yè)銀行控制信貸風(fēng)險的能力全面提升上來。此外，還要建立相對完善的個人信用制度，將更多更為準(zhǔn)確的個人信息提供給銀行，在此過程中，銀行就可以全面深入的檢定客戶的實際信用情況，進而為個人貸款業(yè)務(wù)的經(jīng)營提供相應(yīng)的參考依據(jù)，使社會良好的信用氛圍得以形成，真正的打造出一個信用國家。

（四）提高消費者收入水平及其償債能力

將消費者的實際收入全面提升上來，可以最大化的提升其實際的償債能力，進而使風(fēng)險得到根本性的防范。所謂消費者的償債能力，其主要就是指消費者自身的財產(chǎn)，如果消費者不能對合同的期限進行貸款的償還，則相應(yīng)的貸款人可以對財產(chǎn)進行拍賣，進而對債務(wù)進行償還。而實際的個人財產(chǎn)越多，則實際的風(fēng)險吸收能力也就越強，因此，實際的貸款人保護性也就越強。而對于居民而言，其本身的收入并非屬于孤立的，其不但會受到相關(guān)的收入分配制度的約束，還會受到國家整體經(jīng)濟的實際發(fā)展情況的制約，因此，應(yīng)該以國家的角度來分析，對居民的收入分配制度進行改善，擴大中等收入的居民群體。只有如此，才能促進個人信貸的發(fā)展，使個人信貸的風(fēng)險得以降低。此外，還要對社會的保障制度進行全面的完善，使消費者的不確定性全面減少。社會制度的全面性和完備對于個人消費信貸的重要作用體現(xiàn)在以下兩方面：首先第一點，就是可以解決每個人的保障性消費開支，增加一般性消費的開支；其次第二點，就是削減消費者的個人信貸風(fēng)險，促進個人信貸的發(fā)展得。

四、案例分析

（一）研究對象分析及數(shù)據(jù)來源

本文選擇的實證對象是我國某商業(yè)銀行的一個分支機構(gòu)個人信貸組合的不良貸款率。違約率的計算是信貸信用風(fēng)險度量過程中的最為關(guān)鍵的一個步驟，它的計算是需要充足的歷史數(shù)據(jù)和資料作為基礎(chǔ)的，有的計算方法還要求科學(xué)、合理的信用評級制度。要獲得真正應(yīng)用意義的違約率數(shù)值是需要時間的積累，從對我國目前有關(guān)信用數(shù)據(jù)和資料的收集情況來看，尚不具備計算貸款違約率的客觀條件。但從某種角度上說，銀行不良貸款率指標(biāo)可以被貸款違約率所借鑒，即在本文接下來的實證研究中用銀行不良貸款率取代…違約率進行度量和分析。…本文實證數(shù)據(jù)選擇的是某商業(yè)銀行的一個分支機構(gòu)2008-2010年度的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體不良貸款率分別為1.25%、0.6%、0.35%。…

（二）蒙特卡洛模擬在個人信貸風(fēng)險度量中的應(yīng)用

蒙特卡洛模擬在個人信貸風(fēng)險度…量中的應(yīng)用歸納為三個方面，同時也對應(yīng)模型實施的三個階段，分別是：1．產(chǎn)生風(fēng)險因子的隨機估計，作為模型的輸入變量；2．模擬組合損失的分布與計算…VaR，作為模型的輸出；3．檢驗參數(shù)法得到的模型的有效性。

（三）模擬結(jié)果分析

選擇隨機過程建立不良貸款率的未來變化情景。選擇金融變量變化的隨機過程和分布，估計其中相應(yīng)的參數(shù)，模擬金融變量的變化路徑，建立其未來變化情景。下面分別以2008年和2009年末的不良貸款率為初始值，分別用三種隨機過程模擬5000次得到三種不同的結(jié)果進行比較。結(jié)果如表1所示：首先，三種過程模擬出的不良貸款率的均值都在不同程度上大于實際值，這一點具有現(xiàn)實意義，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性的原則。其次，VaR的模擬結(jié)果也都大于實際值，這更是必須的條件。如果只是對預(yù)期損失估計不足，準(zhǔn)備金提取不夠，但依據(jù)VaR的計算結(jié)果提取了足夠的經(jīng)濟資本，那損失還可以彌補。如果連VaR都估計不足，銀行將大大放松對風(fēng)險的控制和管理，當(dāng)風(fēng)險真正成為損失，銀行的準(zhǔn)備金和經(jīng)濟資本將肯定不夠彌補，嚴(yán)重的話將導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。最后，三種過程的結(jié)果又有一定的差別，體現(xiàn)了本文選擇三種隨機過程來進行模擬的關(guān)鍵變量隨機過程選擇的重要影響。

（四）風(fēng)險的預(yù)測

以2010年末的不良貸款率（0.35%）為初始值，分別用三種隨機過程模擬…5000…次得到2011年末不良貸款率的預(yù)測值如表2所示。通過表2我們可以看出在白噪聲過程的情況下該銀行的不良貸款率有95%的可能性小于0.41，在一階自回歸…過程中銀行的不良貸款率有95%的可能性小于1.94，而在混合自回歸一移動平均過程中銀行的不良貸款率有95%…的可能性小于2.01。從整體情況來講，…2011年的不良貸款率應(yīng)該維持在0.41至2.01之間。所以通過各種模擬，我們可以清楚的對風(fēng)險進行度量和預(yù)測，為以后的個人信貸風(fēng)險管理提供數(shù)量的依據(jù)。

五、結(jié)語

總而言之，本篇文章主要對商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理及發(fā)展思路進行了深入的分析和探討。在當(dāng)前階段，我國的商業(yè)銀行在進行個人信貸風(fēng)險管理的過程中，其普遍存在著一個問題，就是對貸款前過于重視，但是對貸款后則過于輕視，因此使實際的風(fēng)險概率增加，使銀行的利益受損。以國家的角度來分析，則要提升整體消費者的水平，降低個人信貸風(fēng)險，進而使實際個人信貸風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量全面提升上來，最終促進商業(yè)銀行的發(fā)展，使我國的經(jīng)濟發(fā)展得到全面的促進。

參考文獻：

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作者:紀(jì)元團 單位:農(nóng)行日照東港支行