保險公司競爭力測評方法分析
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［提要］本文主要介紹目前國內(nèi)外對保險公司競爭力測評的各種方法，如DEA法、因子分析法、模糊聚類分析法等，并分析不同方法的原理、優(yōu)點(diǎn)及不足。
關(guān)鍵詞：保險公司；競爭力；測評方法
一、前言
目前，我國的保險行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。面對這種內(nèi)外部雙重壓力之下，努力提升自身的競爭能力勢在必行。這不僅有利于保險行業(yè)自身的良性發(fā)展，也將有助于防范和化解金融風(fēng)險和國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。對我國保險公司的競爭力進(jìn)行研究也一直是一個熱點(diǎn)和難點(diǎn)，各項(xiàng)研究所使用的方法和模型也有很多，但還未形成統(tǒng)一的規(guī)范。對于競爭力指標(biāo)評價體系的構(gòu)建，也還沒有形成共識。本文對目前國內(nèi)外保險公司競爭力測評的問題上進(jìn)行了積極的探索。
二、國內(nèi)外相關(guān)研究綜述
Bertkramer（1996），為了對保險公司進(jìn)行評價，提出有序邏輯回歸模型。對于非壽險公司使用有序回歸模型，依據(jù)保險人的風(fēng)險暴露程度對其進(jìn)行分類，最初用于區(qū)分破產(chǎn)和非破產(chǎn)公司。但模型的最終結(jié)果只將保險公司能夠分成好、中、差三類，同時剔除了一些作用不大的變量，并且模型有一定的判錯概率，而且在同一類別中難以區(qū)分各個公司的競爭能力的大小。Kessler等（1993）在對人壽保險和非人壽保險提供對法國公司相對生產(chǎn)績效的評估時，使用參數(shù)和非參數(shù)方法來構(gòu)造邊界作為衡量生產(chǎn)效率的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為DEA方法適當(dāng)，因?yàn)樗灰蕾囉谝粋€明確的假設(shè)技術(shù)，并且在有多個投入和多個產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)活動中也同樣適用。李光金、孫林（2005）在計(jì)算各保險公司的相對工作效率時就使用了DEA的方法，他們提出的改進(jìn)方案是將DEA結(jié)果無效的保險公司改善為DEA結(jié)果有效的保險公司。MaryA.Weiss等（2013）運(yùn)用現(xiàn)代前沿效率和生產(chǎn)力方法用來分析公司業(yè)績，強(qiáng)調(diào)在保險業(yè)的分析上可以應(yīng)用使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)隨機(jī)前沿分析與數(shù)學(xué)規(guī)劃的非參數(shù)前沿分析，文中主要的使用的方法也是DEA方法。J.D.Cummins（2013）用DEA法檢驗(yàn)了美國財(cái)產(chǎn)保險公司的效率和生產(chǎn)率。楊俁濤、蔣才芳（2015）為證明我國中資壽險公司競爭力比中外合資或著外資壽險公司強(qiáng)的結(jié)論，同樣將DEA方法應(yīng)用到其構(gòu)建的投入導(dǎo)向型模型中，研究了我國人壽保險公司五年的經(jīng)營數(shù)據(jù)，并對這些壽險公司的有效性進(jìn)行了判斷。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA）是美國有名的運(yùn)籌學(xué)家W.W.Cooper和A.Charnes提出的一種效率評價方法，這種效率評價方法借鑒了相對效率的相關(guān)理論。DEA方法能根據(jù)多項(xiàng)投入指標(biāo)和多項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)對決策單元進(jìn)行生產(chǎn)有效性評價，這其中主要運(yùn)用了線性規(guī)劃的數(shù)學(xué)方法。DEA方法是一種在經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)都有著廣泛應(yīng)用的方法，它不必事先確定指標(biāo)權(quán)重，具有一定的客觀性和系統(tǒng)性。同時這種方法也有其不足之處：DEA方法只能評價具有相同類型的決策單元；DEA方法中投入項(xiàng)與產(chǎn)出項(xiàng)選取對評估結(jié)果影響非常大，會影響到最終效率評估的準(zhǔn)確性；DEA方法評價的決策單元必須有足夠的數(shù)量，否則將導(dǎo)致大多數(shù)的評價結(jié)果無效，而且投入產(chǎn)出從概念上存在一定的界定困難。
錢璐、鄭少智（2005）在對我國保險公司競爭力的評價方法上采用層次分析法（簡稱AHP法），主要是用來對二級指標(biāo)的權(quán)重大小進(jìn)行設(shè)置的。層次分析法既包含定量分析的方法又包含定性分析的方法，具體操作過程是：（1）去除指標(biāo)量綱的影響；（2）將指標(biāo)按重要程度排序；（3）列出判別矩陣和權(quán)重向量；（4）對矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn)；（5）計(jì)算最終分值。將指標(biāo)值與權(quán)重之積進(jìn)行加權(quán)相加，就可以計(jì)算出保險公司競爭力的最終分值，由此可以對眾多保險公司的綜合得分進(jìn)行排序。運(yùn)用層次分析法對保險公司進(jìn)行的綜合性評價，可以按照得分情況對保險公司進(jìn)行排序，但是這種層次分析方法也存在很多缺點(diǎn)：首先，層次分析法的作用是從已存在眾多方案中選擇較好者，卻不能為決策者提供新的解決方案。其次，這種分析方法在定量數(shù)據(jù)的選擇上比較少，對定性成分使用較多，不易令人信服。
閆春、趙明清（2007）在對財(cái)產(chǎn)保險公司的償債能力進(jìn)行分析和研究時采用的是模糊聚類分析的統(tǒng)計(jì)方法。模糊聚類分析法建立的關(guān)系是一種模糊相近的關(guān)系，是依據(jù)事物間具有親疏遠(yuǎn)近和一定程度上相似的特點(diǎn)對事物進(jìn)行聚類的分析方法。它的優(yōu)點(diǎn)就是直觀，結(jié)論形式簡潔明了。但是，在樣本數(shù)量比較大時，得出聚類結(jié)論有一定困難。而且模糊聚類分析法采用相似系數(shù)來判斷測試對象間的聯(lián)系，而實(shí)踐中存在著數(shù)據(jù)上關(guān)系緊密但事物之間卻無任何內(nèi)在聯(lián)系的情況，此時根據(jù)距離或者相似系數(shù)得出聚類分析的結(jié)果顯然是不適當(dāng)?shù)模墒蔷垲惙治霰旧硎遣荒茏R別這類錯誤的。蒲成毅（2007）將價值鏈理論和模糊數(shù)學(xué)方法相結(jié)合，研究了中國人民財(cái)產(chǎn)保險公司經(jīng)營過程的12個主要的價值活動，主要評估這些價值活動在保險所有經(jīng)濟(jì)活動組成的價值鏈結(jié)構(gòu)中的地位和對整體優(yōu)化所起到的作用。在計(jì)算了所選的指標(biāo)后，對比了保險公司之間的競爭力，并對其進(jìn)行了排名。這種評價方法雖然簡單且容易操作，但是主觀判斷比較強(qiáng)，導(dǎo)致結(jié)果的說服力不夠強(qiáng)。
李杭蔚、劉強(qiáng)（2010）采用了TOPSIS和熵權(quán)法相結(jié)合的方法對保險公司的競爭力進(jìn)行了研究。熵權(quán)法主要用來確定指標(biāo)權(quán)重值得大小，其中的“熵”是用來衡量研究總體無序程度大小的。當(dāng)指標(biāo)提供的信息量比較大時，該指標(biāo)的信息熵就會比較小，所以它在綜合評價中所起作用就大，在進(jìn)行評價時所賦權(quán)重就應(yīng)該高。所以在計(jì)算指標(biāo)權(quán)重時就可以使用信息熵這一工具。TOPSIS方法是一種排序的方法，它對理想值的逼近過程就是根據(jù)多個指標(biāo)對多對象進(jìn)行決策的過程。TOPSIS方法基本原理是先計(jì)算出研究對象與最優(yōu)值和最劣值的距離后根據(jù)距離大小對研究對象進(jìn)行排序，最優(yōu)的研究對象是接近最優(yōu)值同時又遠(yuǎn)離最劣值的對象，反之為表現(xiàn)最差的研究對象。其中的最優(yōu)值是所有研究指標(biāo)在數(shù)值上都達(dá)到最大值時的解，最劣值是所有的研究指標(biāo)值都達(dá)到最小值時的解。采用熵權(quán)與Topsis方法相結(jié)合的方法構(gòu)建保險業(yè)競爭力模型可以成功地避免由于主觀判斷的影響而導(dǎo)致的指標(biāo)權(quán)重大小確定不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}，具有一定的說服力，但是這種方法只能對有限個的公司進(jìn)行排名，只能比較保險公司間的相對優(yōu)劣勢，對于制約行業(yè)的共性因素則缺乏說服力。
王光毅（2013）建立基于序關(guān)系的保險公司競爭力評價模型，該模型根據(jù)專家對所選指標(biāo)的打分情況對保險公司的競爭力水平進(jìn)行定量計(jì)算，并基于相似度理論，計(jì)算各位專家的權(quán)重，最后用實(shí)例驗(yàn)證該模型的適用性，建立基于G-1法的保險公司競爭力評價模型。但是，序關(guān)系分析法的主要思想是先對指標(biāo)進(jìn)行定性排序，再對相鄰指標(biāo)的重要性進(jìn)行判別，最后進(jìn)行定量運(yùn)算，這種算法對于專家的主觀判斷依賴性很強(qiáng)，如果專家對指標(biāo)的序關(guān)系排列不一致的情況下，計(jì)算將無法進(jìn)行。而且，在這個模型中評價的指標(biāo)也比較少，指標(biāo)體系不夠完整。曹敏杰、羅劍朝、張寶山（2008）基于企業(yè)競爭力理論，構(gòu)建了保險公司競爭力評價的指標(biāo)體系，并建立了保險公司競爭力的因子分析模型，從保險公司的規(guī)模大小、效益水平和償還能力三個方面，對我國20家保險企業(yè)的競爭力做出了綜合評價。
梁鄒琳（2018）運(yùn)用因子分析法用經(jīng)營能力、盈利能力、風(fēng)險管理能力、潛在發(fā)展能力的共14個指標(biāo)對財(cái)險公司的競爭力進(jìn)行了分析。寇業(yè)富等（2018）年綜合運(yùn)用主成分分析和因子分析的方法對我國財(cái)險公司進(jìn)行了評價分析。研究共選取了53個二級指標(biāo)，這種指標(biāo)體系比較負(fù)債，統(tǒng)計(jì)起來比較困難。此外，一些對于競爭力作用不大的指標(biāo)也會被包含其中。運(yùn)用因子分析法來建立保險企業(yè)的競爭力綜合評價模型，按照因子得分值的大小可以對保險公司競爭力進(jìn)行對比排名，以此來比較各個公司競爭力水平的高低。雖然因子分析的方法可以估計(jì)單一指標(biāo)變量對因子的影響，但是卻沒有辦法對指標(biāo)變量之間的相互影響關(guān)系進(jìn)行估計(jì)。
代建軍、陳曉霞（2018）使用人身保險市場上的面板數(shù)據(jù)對內(nèi)蒙古地區(qū)重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)保的險公司競爭力進(jìn)行了實(shí)證研究，構(gòu)建了重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險公司的面板數(shù)據(jù)模型。根據(jù)指標(biāo)評價體系分析，將影響重鄉(xiāng)重鎮(zhèn)保險市場競爭力的因素歸結(jié)為內(nèi)在和外在兩大類共9個子因素，建立了半對數(shù)形式建立回歸模型。但文章直接使用保費(fèi)收入和保險市場占有率兩個指標(biāo)作為因變量進(jìn)行回歸分析，用保費(fèi)收入的多少來代表競爭力水平的高低，忽略了競爭力水平是個復(fù)雜因素的集合。石紅蓮、董蕊（2018）以保險服務(wù)貿(mào)易出口額作為反映保險服務(wù)貿(mào)易競爭力的被解釋變量，選取保險公司的資產(chǎn)總額、人力成本、城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入、保險費(fèi)率、出口貨物貿(mào)易總額以及外商直接投資總額六個變量作為自變量，構(gòu)建向量自回歸（VAR）模型進(jìn)行分析對我國保險服務(wù)貿(mào)易的國際競爭力進(jìn)行分析。曹忠威、李家玥（2018）用VAR模型探究保險業(yè)發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的路徑。但是這種分析方法側(cè)重于分析對影響因素分析，對于評價保險公司競爭力水平大小的借鑒意義不大。
三、研究評述
在保險行業(yè)競爭力方面的研究上國內(nèi)外都有不同的研究角度。目前，國內(nèi)外使用比較廣泛的測評方法是DEA法、因子分析法和主成分分析法，其他對保險公司競爭力進(jìn)行研究時使用的測評方法也有很多，各有優(yōu)劣，但總體來看，目前還是缺乏統(tǒng)一的指標(biāo)評價體系和測評方法。
參考文獻(xiàn)：
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［12］石紅蓮，董蕊.我國保險服務(wù)貿(mào)易國際競爭力的影響因素探析［J］.價格月刊，2018（10）.
［13］曹忠威，李家玥.基于VAR模型和脈沖響應(yīng)函數(shù)在保險業(yè)中的應(yīng)用研究［J］.長春大學(xué)學(xué)報(bào)，2018（6）.
作者：谷冬麗 單位：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院