知識圖譜技術(shù)進行金融風險管控探思
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摘要：在全球經(jīng)濟金融一體化的背景下，沒有一個經(jīng)濟主體是能夠獨立存在和發(fā)展的，伴隨大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、金融科技等技術(shù)的發(fā)展，金融風險被不斷放大，金融風險管理已經(jīng)上升到了國家金融安全的層面。目前，知識圖譜已經(jīng)成為一個研究熱點，且不斷地改變著社會的信息檢索方式和知識展示形式，同時，各垂直領域?qū)χR圖譜技術(shù)有著廣大的應用需求。將知識圖譜技術(shù)應用到金融風險管控中，從知識圖譜的解析、金融風險的現(xiàn)狀分析，到知識圖譜在金融風險管控中所能發(fā)揮的作用等方面進行思考，為有效預防和減少金融風險提出新的應對策略。
關鍵詞：知識圖譜；金融風險控制；風險識別
1.知識圖譜的概念及原理
知識圖譜（KnowledgeGraph）本質(zhì)上是一種揭示實體之間關系的語義網(wǎng)絡，它是用節(jié)點代表現(xiàn)實中的“實體”,用邊代表實體之間的相關關系，最終由這些節(jié)點和邊組成一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。通俗地講，知識圖譜就是通過節(jié)點和邊來表示不同種類信息之間的關系網(wǎng)絡。目前，知識圖譜主要是被用于金融、醫(yī)療、電商等領域的智能搜索、深度數(shù)據(jù)挖掘、邏輯推理、專家智庫等方面，如圖1知識圖譜的應用所示。知識圖譜的工作原理其實質(zhì)是借助技術(shù)構(gòu)建，通過文本、圖像、視頻、傳感器等存儲方式形成一個類似知識庫，最終通過引擎檢索、智能推理等形式將知識表示出來。也可以將知識圖譜理解成一個囊括所有知識的數(shù)據(jù)庫，它能夠進行概念解釋、邏輯推理、資源獲取、相關性表現(xiàn)、共享可視化的數(shù)據(jù)存儲等。
2.文獻綜述
知識圖譜并非是一個全新的概念，早在2006年，就有文獻提出了語義網(wǎng)的概念。在知識圖譜的研究文獻中，國外學者的研究居多，這些學者對于知識圖譜的應用研究起步較早，且研究涉及的范圍也比較廣。GoodwinJ等人〔1]提出了地理領域的知識圖譜應用。HaklaeKim`}〕提出了流行音樂領域的知識圖譜應用，他認為使用語義模型程序可以將各種數(shù)據(jù)源中提供的知識共享到韓國的流行音樂領域。國內(nèi)理論界最早、最全面的對知識圖譜技術(shù)進行診釋的是劉嬌等人〔別，實踐層面，2012年5月，Google正式提出知識圖譜，旨在提高用戶的檢索效率和質(zhì)量。國內(nèi)外關于金融風險管理的研究主要是針對不同領域進行的專項研究。而對于具體的風險類型，更多的關注點在于操作風險、流動性風險等方面。宋遠方和黃千員〔4〕通過對2005-2017年13年來國內(nèi)學者在CSSCI期刊上發(fā)表的228篇代表性文獻進行分析發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)學者主要從融資視覺對供應鏈金融中的風險進行研究;胡辰〔哩吉合了互聯(lián)網(wǎng)金融領域的實情及其風險特征，提出金融風險的管理要從市場、監(jiān)管和立法三個層面進行;張恒慶〔川利用國內(nèi)外銀行使用大數(shù)據(jù)開展業(yè)務及風險管控的實踐出發(fā)，對金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)管理、文化理念和管理機制、模型建立與應用提出了一些優(yōu)化建議;馬小蘭m從金融安全的角度研究了知識圖譜在金融風險管控中的作用。通過國內(nèi)外文獻綜述，對于知識圖譜技術(shù)的研究主要集中在國外文獻中，國內(nèi)對于知識圖譜技術(shù)的文獻在各垂直領域的應用還不是很多，尤其在金融風險管理領域中對于知識圖譜應用甚少。近些年來，僅有騰訊、阿里等先進的互聯(lián)網(wǎng)公司，利用其本身強大的信息資源在構(gòu)建金融知識圖譜。在金融實踐中，招商銀行嘗試將知識圖譜技術(shù)應用到征信和信貸風險控制領域，但在金融市場中還沒有成熟的基于知識圖譜技術(shù)進行金融風險管控的產(chǎn)品投放。
3.我國金融風險管理中的不足之處
現(xiàn)階段，我國的金融風險管理效果還不是很凸顯，其主要原因是由于我國金融風險管理體系中存在一定的不足之處，歸納如下。
3.1數(shù)據(jù)覆蓋不全面
現(xiàn)階段我國居民收入持續(xù)上升，金融行業(yè)也出現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展，尤其是在金融行業(yè)信貸規(guī)模、種類持續(xù)攀升，信貸機構(gòu)所處的信貸環(huán)境的復雜程度不斷加大，有關客戶的信息采集難度逐步增大，在大部分信息披露網(wǎng)站的更新滯后等情形下，金融機構(gòu)對于客戶全面的信用狀況和金融現(xiàn)狀的認知與了解存在很大缺陷，進而提升了金融風險管理的難度。
3.2風險監(jiān)控不實時
金融機構(gòu)在采集客戶信貸、債務狀況等方面的信息時，常常受到傳統(tǒng)信息披露技術(shù)的限制，存在一定的滯后因素，使得金融機構(gòu)很難及時、全面獲取客戶相關信用信息〔川。另外，由于金融風險管理水平的限制，風險監(jiān)測常處于事后補救層面，對于風險事件的動態(tài)變化過程缺乏實時監(jiān)測。
3.3未來預期的不準確性
風險的發(fā)生實質(zhì)是預期與實際的不一致性，從而導致?lián)p失的可能性。在作金融決策時，關鍵在于對資產(chǎn)未來價值的預期，但是，金融機構(gòu)在進行市場預期和金融風險管控政策的制定時，受相關數(shù)據(jù)支持的缺乏、判斷證據(jù)的不充足、不確定因素的增加以及金融承諾可信度的降低等條件限制，往往會使決策發(fā)生一定的偏頗，從而引起金融風險決策的不準確性。
3.4風險管理文化缺失
風險管理意識和風險管理措施的執(zhí)行很大程度上受風險管理文化水平的影響。我國金融風險管理制度的執(zhí)行受傳統(tǒng)風險管理理念的影響程度較大?，F(xiàn)階段我國的風險管理制度的現(xiàn)狀可概括為:以人情代替制度，以信任為主、原則為輔的授權(quán)制度〔川。這種薄弱的風險管理意識，已不能完全適應金融業(yè)務的快速發(fā)展和風險口益變化的需要。
4.知識圖譜技術(shù)應用于金融風險管理的機理分析
知識圖譜是一種知識管理工具，借助其知識分類能夠提高搜索精確度，通過可視化的數(shù)據(jù)展示可以優(yōu)化結(jié)果的接受程度。金融行業(yè)中的金融工具、商業(yè)實體和工作流程均可借助知識圖譜進行金融知識的標準化、模型化存儲與展示。2006年美國次貸危機爆發(fā)，隨即冰島和希臘各國的債務危機發(fā)生，這種從債務危機到金融危機，再到經(jīng)濟危機的連鎖反應對經(jīng)濟發(fā)展的影響可謂廣泛而深遠。從其本質(zhì)來看，這些危機的根源無疑是金融風險管理的缺失。為了更好地進行金融風險的管控，知識圖譜技術(shù)在實踐中的應用趨勢已不可抵擋，經(jīng)國內(nèi)外文獻以及國內(nèi)實踐中金融風險管理領域?qū)τ谥R圖譜的研究及應用分析，將知識圖譜技術(shù)應用于金融風險管理中的機理歸納為以下幾點。一是知識圖譜技術(shù)能夠跟蹤經(jīng)濟主體的發(fā)展及演進規(guī)律，能夠運用可視化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)體現(xiàn)各實體間的相關性。在金融風險管理領域，借助知識圖譜技術(shù)如此強大的功能，能夠把金融風險主體之間的相關性通過可視化的知識圖譜表現(xiàn)出來。二是知識圖譜技術(shù)能夠?qū)?shù)據(jù)進行深度挖掘，而在金融風險控制過程中，作風險管理決策時，數(shù)據(jù)支持是必要的。即借助知識圖譜將金融行業(yè)大量的數(shù)據(jù)存儲起來，并在金融領域全范圍內(nèi)的使用能夠使金融主體快速獲取各實體間的相關性，從而精準地作出金融風險管理決策〔‘川。三是金融風險管理過程中要做好可疑交易報告工作。2016年12月，中國人民銀行發(fā)布了《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，主要是規(guī)定了金融機構(gòu)和非銀行金融機構(gòu)對大額交易管理和可疑交易報告的相關義務，要求金融機構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)并上報可疑交易，這從另一層面對金融機構(gòu)的風險識別能力提出了更高要求，可見知識圖譜技術(shù)應用于反洗錢等金融科技產(chǎn)品中已成為金融機構(gòu)的必然選擇。四是借助知識圖譜的數(shù)據(jù)存儲功能，可對金融產(chǎn)品的數(shù)據(jù)實行動態(tài)監(jiān)測。隨著金融產(chǎn)品的不斷迭代，金融市場的不斷發(fā)展，金融工具以及金融產(chǎn)品的設計復雜化趨勢，新型金融工具以及金融產(chǎn)品中蘊含的金融風險也更加深厚。把知識圖譜技術(shù)應用到金融風險領域能有效規(guī)避金融市場中的一些惡意交易行為。
5.知識圖譜技術(shù)在金融風險管控中的運用策略
為了更高效、更順利、更安全地開展金融活動，就有必要采用科學的、有針對性的、更先進的金融風險防范措施。如何結(jié)合知識圖譜技術(shù)實現(xiàn)金融風險管控是金融函待解決的問題，本文從以下幾個方面提出對策建議。
5.1完善金融風險管理的覆蓋面
我國的金融行業(yè)對于大數(shù)據(jù)的應用正在逐步加大，而且已成為一個與大數(shù)據(jù)結(jié)合最緊密的行業(yè)。這種以文本、圖形、圖像、音頻、視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲金融信息的知識圖譜大數(shù)據(jù)平臺〔川，一方面可以智能搜索和深度挖掘完成客戶精準畫像，從而能夠為客戶配置風險與收益相匹配的金融產(chǎn)品，同時有利于客戶的周期性管理;另一方面可以全面構(gòu)建風險分析的知識框架，為金融風險的應對以及政策制定提供科學決策。
5.2增強金融風險管理信息透明度
知識譜圖通過節(jié)點和邊來構(gòu)建數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，用節(jié)點表示金融實體，用邊表示各金融實體之間的關系，這種分布式的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，使得客戶身份信息、金融的交易過程、結(jié)算過程都得以準確記錄，同時，通過相關關系描述擴展金融信息的使用范圍。知識圖譜技術(shù)這種不僅精準記錄金融風險信息，又深度挖掘潛在關聯(lián)信息的技術(shù)在很大程度上解決了金融信息不對稱的問題，同時，增強了金融機構(gòu)在風險管理中的針對性以及風險防范的有效性。
5.3構(gòu)建金融風險管理數(shù)據(jù)庫，提高風險監(jiān)控時效
當前經(jīng)濟環(huán)境處于下行趨勢，金融業(yè)務的風險爆發(fā)有所上升，尤其銀行業(yè)的不良率呈明顯增長趨勢。因此，對于金融機構(gòu)來說快速捕捉金融風險管理信息、實施動態(tài)的金融風險管控措施是大勢所趨。將知識圖譜技術(shù)應用到客戶信用評級、風險數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測、不合規(guī)行為的動態(tài)識別等領域，一方面擴充了金融風險管理數(shù)據(jù)的集中性，另一方面實時監(jiān)測能夠規(guī)避一定的惡意交易行為。尤其是知識譜圖的邏輯推理能夠提高金融風險識別和評估的精確度。
5.4提升金融機構(gòu)的風險管理意識水平
目前的金融風險管理大多是停留在事中和事后的風險監(jiān)督和應對層面，但一個有效的風險管理應該是從事前的防范到事中的監(jiān)督和事后的應對全方位管控上，這就要求金融機構(gòu)必須從被動的風險管理意識向主動的風險管理意識轉(zhuǎn)變。作為高級管理層要能夠在金融風險的全方位監(jiān)管前明確自身的風險水平是需要數(shù)據(jù)支撐的，因此，金融知識圖譜有助于風險管理從業(yè)人員和高級管理層獲取金融風險信息，同時有助于他們獲取信息之間的相關性，一定程度上能夠建立一個無盲點的金融風險文化?？偠灾?，知識譜圖在金融風險管理中的應用是必要的，也是可行的。如果金融領域的風險得不到有效控制，金融生態(tài)環(huán)境甚至經(jīng)濟環(huán)境都將經(jīng)歷很大的動蕩，僅依靠傳統(tǒng)的風險管理思維和方法已經(jīng)無法適應新時期金融風險管理的要求，因此，引進知識圖譜，構(gòu)建金融實體精準描述和各實體之間相關性的知識圖譜網(wǎng)絡平臺可以有效控制與降低金融風險，同時提升金融風險管理效率。
作者:何穎 王俊 單位:蘭州工商學院
