國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

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摘要：經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，新資本協(xié)議推行、外部監(jiān)管趨嚴(yán)、范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，我國(guó)銀行業(yè)逐步陷入經(jīng)營(yíng)困局，曾經(jīng)的粗放式增長(zhǎng)已難以為繼。在此背景下，我國(guó)商行最核心的問(wèn)題是如何構(gòu)建完善的數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，而在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新時(shí)期下突入其來(lái)的重大疫情，也對(duì)銀行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，商行現(xiàn)如今身處數(shù)字化轉(zhuǎn)型洪流之中，其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理深耕細(xì)作的時(shí)代已悄然來(lái)臨。本文主要圍繞當(dāng)前形勢(shì)下我國(guó)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的解決策略，以供借鑒和參考。

關(guān)鍵詞：新形勢(shì)；商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)管理；轉(zhuǎn)型

一、前言

在經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際結(jié)構(gòu)性矛盾日益增強(qiáng)的背景下，國(guó)家層面內(nèi)尋經(jīng)濟(jì)升級(jí)轉(zhuǎn)型新動(dòng)能，外擴(kuò)一帶一路新空間；市場(chǎng)層面面臨傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域整體進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代、消費(fèi)性社會(huì)；近來(lái)疫情爆發(fā)又對(duì)整個(gè)金融行業(yè)產(chǎn)生沖擊。在此形勢(shì)下，商行傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式已逐漸顯示出與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不適配性，其規(guī)模驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式已成為過(guò)去式。作為區(qū)分不同商行核心競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)管理能力及管理“風(fēng)險(xiǎn)管理”的水平，重要性日益突出。

二、新形勢(shì)下商行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的現(xiàn)狀問(wèn)題

（一）銀行信貸投向較集中，新沖擊下銀行資產(chǎn)質(zhì)量下滑我國(guó)商行信貸資金投放領(lǐng)域一直較為集中且具有政策性投向，資金主要投向于基建領(lǐng)域和房地產(chǎn)、批發(fā)零售、電子信息等高速發(fā)展行業(yè)，這些行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行密切相關(guān)，尤其如房地產(chǎn)行業(yè)等往往受國(guó)家宏觀調(diào)控影響，震蕩時(shí)期信貸風(fēng)險(xiǎn)較大。此外，與國(guó)外相比，近年國(guó)內(nèi)商行雖對(duì)不良資產(chǎn)處置力度加大，監(jiān)管趨嚴(yán)，但總體不良率一直高于世界合理水平，有潛在風(fēng)險(xiǎn)和隱患存留。隨著當(dāng)前疫情沖擊，商行資產(chǎn)質(zhì)量短期受經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑影響，不良率存在進(jìn)一步上升壓力，信用風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。在貸款存量投放方面，受到疫情沖擊較嚴(yán)重的個(gè)人或企業(yè)貸款存在逾期可能，在新增領(lǐng)域方面，政策激勵(lì)下信用下沉將更加考驗(yàn)商行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

（二）質(zhì)押貸款存在價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，商行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制缺乏我國(guó)商行信貸業(yè)務(wù)中質(zhì)押貸款占比較大，關(guān)于質(zhì)押物估值問(wèn)題對(duì)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要。質(zhì)押物估值時(shí)效性強(qiáng)，遇經(jīng)濟(jì)上行期時(shí)估值高，相應(yīng)地在下行壓力大時(shí)估值會(huì)較低。企業(yè)常通過(guò)有價(jià)證券質(zhì)押來(lái)獲取資金，若經(jīng)營(yíng)不善無(wú)法按期還款，常會(huì)出現(xiàn)在處置質(zhì)押物時(shí)由于金融動(dòng)蕩導(dǎo)致質(zhì)押物價(jià)值下跌，或?qū)嶋H工作中因違法違規(guī)操作導(dǎo)致后期質(zhì)押物難以及時(shí)處置變現(xiàn)的情況。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期趨穩(wěn)形勢(shì)不會(huì)變，但短期內(nèi)特別是資本市場(chǎng)受疫情沖擊較大，銀行受損風(fēng)險(xiǎn)增加。此外，商行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制模式無(wú)法通過(guò)海量大數(shù)據(jù)獲取價(jià)值信息，由于信息處理瓶頸存在、信用立法滯后、數(shù)據(jù)不集中、客戶違約成本低、報(bào)表不真實(shí)等客觀因素存在，商行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制也不夠完善，在利用大數(shù)據(jù)、人工智能及云計(jì)算等技術(shù)賦能風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)尚匱乏，數(shù)據(jù)勘測(cè)深度和資金投入力度不夠。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程重視形式合規(guī)，實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管控弱化國(guó)內(nèi)商行雖已按照新資本協(xié)議構(gòu)建其內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，但在管理工具的使用上常表現(xiàn)出“舶來(lái)主義”，存在靜態(tài)割裂狀況。另在現(xiàn)有營(yíng)銷和風(fēng)控職能分設(shè)大背景下，部分商行客戶經(jīng)理崗位存在身兼二職現(xiàn)象，其在營(yíng)銷業(yè)績(jī)壓力下易以信貸風(fēng)險(xiǎn)控制底線來(lái)作為盡職免責(zé)的指引開(kāi)展工作，甚至?xí)霈F(xiàn)協(xié)助借款人規(guī)避政策監(jiān)管，以促成交易，完成績(jī)效目標(biāo)。目前部分商行審查人員在遠(yuǎn)離客戶情況下，僅通過(guò)客戶經(jīng)理過(guò)濾后的信息進(jìn)行決策，只能實(shí)現(xiàn)的是形式合規(guī)。近年頻頻暴雷的商行大額客戶信貸違約事件，反映了普遍存在的實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管控弱化的問(wèn)題。

（四）貸款難、耗時(shí)長(zhǎng)、普惠金融畸形發(fā)展現(xiàn)象仍存在在客戶經(jīng)理和借款人信息嚴(yán)重不對(duì)稱的現(xiàn)實(shí)面前，銀行的客戶經(jīng)理只能通過(guò)實(shí)實(shí)在在的抵押物來(lái)控制終極風(fēng)險(xiǎn)，而很多企業(yè)因?yàn)槿鄙僮銐虻牡盅簱?dān)保無(wú)法獲得融資，導(dǎo)致普惠金融在很多場(chǎng)景中流于形式。前中后臺(tái)分離模式下，貸款需要經(jīng)過(guò)建立信貸關(guān)系、調(diào)查、審查、審批、規(guī)模配置、放款等多個(gè)環(huán)節(jié)的交互、制衡、判斷，全流程需要幾周甚至幾個(gè)月時(shí)間，貸款與用款脫節(jié)，嚴(yán)重制約了社會(huì)經(jīng)濟(jì)效率。

三、新形勢(shì)下商行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施

（一）全面提升風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理意識(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)是商行風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重，提升風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量是商行風(fēng)險(xiǎn)防范化解的首要之務(wù)。一方面，商行需制定明晰的不良資產(chǎn)、逾期資產(chǎn)和潛在問(wèn)題資產(chǎn)的壓降目標(biāo)，組建專門(mén)的資產(chǎn)保全團(tuán)隊(duì)，提升信用風(fēng)險(xiǎn)防范化解的前瞻性與主動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)“降存量”目標(biāo)。另一方面，應(yīng)加強(qiáng)貸款審批過(guò)程把關(guān)，以風(fēng)險(xiǎn)文化理念為指引，以風(fēng)險(xiǎn)管控為目標(biāo)，構(gòu)建好貸前調(diào)查、貸中審查和貸后檢查全流程，對(duì)于具有不同特征的零售業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)采取差異化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施以達(dá)到“控增量”目標(biāo)。此外，商行要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理的意識(shí)，實(shí)現(xiàn)集中授信審批，充分滿足客戶需要。

（二）建立完善的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制為了適應(yīng)新形勢(shì)下金融新理論、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的日益創(chuàng)新，商行需建立一套系統(tǒng)化、高效化、規(guī)范化的內(nèi)控體系。應(yīng)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于內(nèi)部控制建設(shè)的重視，以內(nèi)部控制為保障，增強(qiáng)業(yè)務(wù)的拓展和對(duì)內(nèi)部管理的監(jiān)督，提升總分行全體人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，設(shè)置第一責(zé)任人機(jī)制。內(nèi)部控制檢查部門(mén)應(yīng)當(dāng)將原來(lái)被動(dòng)式的監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)事前的監(jiān)督，除對(duì)每一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作進(jìn)行檢查之外，還需加強(qiáng)工作防范，將稽核環(huán)節(jié)提前，對(duì)存在傾向性、特殊性問(wèn)題的業(yè)務(wù)及時(shí)評(píng)估與分析，做出相應(yīng)的更改方案及意見(jiàn)。

（三）推進(jìn)人才興行戰(zhàn)略，增強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)力度隨著銀行業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，規(guī)模迅速擴(kuò)張，對(duì)一線業(yè)務(wù)人員及風(fēng)險(xiǎn)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)控制能力、專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)要求日益趨嚴(yán)，建立一支高效、高能、高專的隊(duì)伍及完善科學(xué)的考核激勵(lì)機(jī)制已成為商行等信貸機(jī)構(gòu)的重要任務(wù)。特別是要培育高素質(zhì)的金融科技專業(yè)人才梯隊(duì)，加強(qiáng)對(duì)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理及創(chuàng)新人員的研發(fā)費(fèi)用及人才薪酬支持；建立激勵(lì)相容機(jī)制，在激發(fā)全行風(fēng)險(xiǎn)管理人員創(chuàng)新動(dòng)力的同時(shí)，盡可能利用信息系統(tǒng)或者科技手段做到考核數(shù)據(jù)真實(shí)性、有效性。

（四）積累創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型總行要牽頭積極響應(yīng)國(guó)家政策，鼓勵(lì)具有實(shí)力的分行率先在非核心、批量化的金融場(chǎng)景授信業(yè)務(wù)上應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新技術(shù)，進(jìn)行模型試用并深度觀測(cè)數(shù)據(jù)，積累先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，打造數(shù)字化風(fēng)控優(yōu)勢(shì)，形成示范帶頭效應(yīng)。此外，要利用好信息技術(shù)，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理體系，將大數(shù)據(jù)等在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、反欺詐管理和合規(guī)監(jiān)管等操作風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范中廣泛應(yīng)用，利用客戶信用評(píng)分、客戶交叉違約預(yù)警信息、反欺詐模型等開(kāi)展貸前調(diào)查、貸中審批和貸后管理工作。在金融科技時(shí)代，商行要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建立全行統(tǒng)一的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，搭建整合金融與范金融應(yīng)用場(chǎng)景，積聚動(dòng)力與能力，通過(guò)智能定價(jià)模型和數(shù)字化審批、機(jī)器人催收等手段獲取新客、提高收入、降低成本，使得三者實(shí)現(xiàn)有機(jī)共生。

四、結(jié)束語(yǔ)

經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)下，商行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的傳統(tǒng)模式優(yōu)勢(shì)已逐漸侵蝕，其不足之處亦日益凸顯?；诖耍嫣嵘绦行刨J風(fēng)險(xiǎn)管理能力，借助金融科技手段加快商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

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作者：魏妍 單位：安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院