金融工程的概念精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的金融工程的概念主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：金融工程的概念范文

金融工程，包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施，以及對金融問題給予創造性的解決。

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數學及通訊工具，在各種現有基本金融產品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發，它不僅包括金融產品設計，還包括金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。本文采用的是廣義的金融工程概念。

今天小編要跟大家分享的是：金融工程個人簡歷表格，具體內容如下，希望能幫助到大家!

姓名：

國籍：

中國

無照片

目前所在地：

廣州

民族：

漢族

戶口所在地：

潮州

身材：

175 cm　 kg

婚姻狀況：

未婚

年齡：

27 歲

培訓認證：

誠信徽章：

求職意向及工作經歷

人才類型：

普通求職

應聘職位：

行政/人事類:行政 　 客戶服務類 售后服務 　 百貨/連鎖/零售服務類 超市連鎖

工作年限：

2

職稱：

無職稱

求職類型：

均可

可到職-

隨時

月薪要求：

1500--2000

希望工作地區：

廣州 佛山

個人工作經歷：

2005年廣東省中國青年旅行社 國際票務銷售

2006年廣西業隆電器銷售公司 經理

2007年北京大成方略納稅人俱樂部有限公司云南分公司 銷售客服

教育背景

畢業院校：

廣東金融學院

最高學歷：

大專

畢業-

2004-07-01

所學專業一：

金融工程

所學專業二：

受教育培訓經歷：

2001-2004 廣東金融學院 國際金融 大專，2003年全國大學生英語競賽三等獎

語言能力

外語：

英語　良好

國語水平：

良好

粵語水平：

優秀　工作能力及其他專長

在職期間，月銷售額最高可達十萬！在銷售行業及客戶服務方面有著自身獨到的見解，曾多次主持公司培訓會議，在服務客戶時得到多方的贊賞，期待在售后服務一行得到更大的發展空間。

詳細個人自傳

工作地區：廣州，番禺，佛山

第2篇：金融工程的概念范文

概念由來

綠色金融的概念來源于綠色文明。繼世界環境與發展委員會在《我們共同的未來》中提出“可持續發展”的概念之后，1992年聯合國環境與發展大會頒布了《里約環境與發展宣言》和《21世紀議程》等文件，它是人類對當今社會可持續發展觀念取得初步共識的結晶。中國政府積極響應并認真履行自己的承諾，在全世界最早制定和公布《中國21世紀議程》，并且在社會生活中的各個方面貫徹實施。綠色金融正是在這種背景下開始出現的，它是金融業的綠色革命。

金融業作為市場經濟的“大腦”和中樞，不僅僅是一個中介媒體，而且依靠金融手段和金融創新影響著企業的投資取向，進而影響經濟取向，因而要在經濟發展中堅持可持續發展，統籌兼顧經濟、社會和環境協調進步，就必須在金融領域中引入“綠色”概念，倡導“綠色金融”。在此意義上，綠色金融是傳統金融意識和現代環境意識的融合，是人類文明的一大進步。

所謂“綠色金融”是指金融業在經營活動中要體現綠色，即在投融資行為中要注重對生態環境的保護及對環境污染的治理，注重環保產業的發展，通過其對社會資源的引導作用，促進經濟的可持續發展與生態的協調發展。具體地講，它包含兩層含義：其一，從金融和環境的關系入手，重新審視金融，將生態觀念引入金融，改變過去高消耗、低產出；重數量、輕質量的金融增長模式，形成有利于節約資源、降低消耗、增加效益、改善環境的金融增長模式。其二，以綠色金融觀念關注產業發展，為綠色產業發展提供相應的金融服務，促進環保產業的發展。

綠色金融是現代金融發展的一個重要趨勢，它也是對傳統金融的延伸和擴展。從金融活動過程來看，它和傳統金融是一致的。然而綠色金融更強調維護人類社會的長期利益及長遠發展，它把經濟發展和環境保護協調起來，減輕傳統金融業的負面效應，促進經濟健康有序發展。

綠色融資

綠色融資是綠色金融的主要行為和目的。可以分為兩種：其一是生態綠色融資，即為謀求全國性或區域性的生態保護和生態建設而進行的融資活動。其二是產業綠色融資，即環保產業或企業為防止或治理污染而需要的融資。

生態綠色融資。改革開放以來，我國生態環境不斷惡化，環境問題日益嚴重，為此國家在推進改革和經濟發展的同時，把環境保護和環境治理也提上了重要日程。但國家要實施生態保護和生態治理工程，就需要大量資金，而我國正處于改革的關鍵階段，資金緊張，單靠國家財政撥款是難以完成這些項目的，所以必須推進金融改革，引導金融企業進行生態融資。這在我國目前也是可能的，截止目前，我國銀行存款已達到75000億元，由于沒有良好的投資機會，各大商業銀行在央行都有超額準備金。有鑒于此，可以考慮從以下幾方面來融資：其一、銀行直接融資給中央政府或者地方政府，推進生態建設，由政府從財政收入中歸還。其二、銀行直接對農民貸款，進行經濟林建設或扶持種草業、養殖業的發展，推進生態環境建設。當前，農村許多農民由于很難從信用社中貸到款，無法進行長期投資，商業銀行可以通過融資引導農民進行生態投資，這樣不但可以提高農民的收入，而且可以使銀行資金得到有效利用。其三、銀行可以直接扶持農民成立企業或者公司，專門經營生態林和經濟林建設。發展與之相應的產品加工業，改善農村產業結構，擺脫以前單一的初級產品產出。

產業綠色融資。綠色金融是利用金融手段推進環境產業的有效方式。其一、它可以為環保產業或產業中的環保項目提供資金服務。根據環境保護的基本國策需要，環保產業有望成為新時代金融資金的最佳賣點。國家環保局1997年12月至1998年6月在全國范圍內開展的環保產業調查顯示：1997年我國環保行業利潤為41億元，而當年營業額為311億元，平均利潤率為13.5%。但是環保產業的發展需要資金支持，這必須依賴于銀行融資。其二、它可以為環保產業或產業中的環保項目提供信息服務。金融機構有它自身的特征，聯系各個產業部門，信息來源多，范圍廣，并且通過利率機制和價格機制反映投資的方向，因而它可以提供準確的信息，引導和推動環保產業的較快發展。

金融新方向

綠色金融是對過去金融活動中“先破壞、后治理；先砍樹、后種樹”過程的挑戰，是打破舊的經濟發展模式，創建新經濟發展模式的過程，它已經成為未來金融發展的新方向，因而在我國實施“綠色金融”工程已經刻不容緩。

第3篇：金融工程的概念范文

過去十年，中國改革舉步維艱，這是不爭的事實。而只有把準了其中癥結何在，才能對癥下藥，推進未來的改革。

那么，中國改革困境的癥結何在？流行的回答是，改革進入了深水區，利益關系錯綜復雜，利益集團勢力強大。筆者同意，這些都是公認的現象，但并不認為，這些是改革困境的癥結。試問，什么時候的改革沒有利益集團的阻撓？農村家庭聯產承包制改革，難道沒有因此而失去權力的基層干部的反對？價格市場化的改革，難道沒有各級物資計劃部門的干擾？分稅制改革，難道沒有部分（高至省級的）地方政府的阻礙？中國加入WTO的艱苦歷程中，難道沒有部分擔心受到國外企業沖擊的產業主導者的反對？

改革，在任何時候都需要沖破利益集團的阻攔，都要打破固有的利益格局。否則，就不是改革了。

我的觀點是，過去若干年改革困境的癥結，在于改革理念出了偏差，即過分依賴所謂頂層設計這一工程概念，一碰到實質性困難，就呼吁頂層設計；一討論頂層設計，各種理論而非實際方案就層出不窮，甚至引出一些開倒車的理論呼吁。事實上，條件成熟的改革，本來推一把即可出臺；條件不成熟的改革，則可以就不同的方案試點再總結，但是由于過分強調頂層設計和系統論證，延誤了戰機。

本質上講，改革是頂層設計搞不出來的；過分強調頂層設計，只會耽誤了改革。

頂層設計是工程概念，

不完全適用于社會變革

長期以來，我一直困惑，頂層設計這一提法來源何在。在最近一次的重要會議上，吳敬璉老師對此做了非常重要的解讀。他說，2001年國家信息化專家咨詢委員會召開會議，有一位工程院院士提出，國家信息化戰略不能拘泥于細節，必須把整體的框架設計好，用工程的行話說是頂層設計。追根索源，頂層設計是一個工程概念，指的是對整個系統的選擇，好比我們的手機是用安卓還是蘋果的iOS或者微軟的Windows系統，這對于工程技術而言毫無疑問是極其重要的。

但是，我們必須看到，社會問題不是工程問題，社會問題的復雜性遠遠超過工程。在工程領域，像三峽這樣的巨大項目，到底利大于弊還是弊大于利，多年過去了，仍然爭議紛呈。而中國的任何一項改革，從教育、醫療到公共財政，其復雜性遠遠超出三峽水利工程，因此，僅僅論證和設計是無法得出正確合理的答案的。

更重要的是，在工程技術領域，工程的基本出發點可以從零開始選擇，尤其是信息化這個新興技術，而在社會領域，絕大部分問題沒有這樣奢侈的選擇空間，用制度經濟學的話說，是有路徑依賴的，必須從現有的制度出發，進行改造。也就是說，在社會領域，頂層設計的可能性是根本就不存在，頂層設計是遙不可及的奢侈品。1997年，新制度經濟學學會召開成立大會，制度經濟學大師、諾貝爾經濟學獎獲得者羅納德·科斯發表主旨演講，我在現場，給我最深記憶的一段話是他講的一個寓言：小伙子指著一座山，問老者，請告訴我如何才能爬上它的頂峰，老者說，年輕人，你先看清楚你現在站的是什么地方，從這兒出發，你是永遠爬不上那座高峰的。社會制度的變遷往往比這個故事更殘酷：站在今天的位置，連哪座山峰能否爬上都搞不清楚，唯一清楚的是，朝著一個大方向不斷前進。

改革是演進，是頂層設計不出來的

改革不是革命。改革的本質是對現有的制度進行不斷的改造，是一種制度的演進。因此，從本質上講，它不可能有頂層設計這樣的奢侈空間。而反過來，革命是打破舊制度，從零開始。革命需要理念，需要頂層設計，只有把頂層設計搞好，革命才能成功，這就是多年前所說的，路線必須對頭，綱領必須正確。

當今中國，我想絕大部分百姓和學者應該同意，我們正在進行的不是一場轟轟烈烈的新革命，而是一場持續的改革。一個半世紀以來，中國的革命非常多，有成功的有失敗的，當今中國社會仍然不乏革命的激情，錯綜復雜的社會問題也往往喚起這種激情。正是在這樣的情況下，需要特別強調，中國現在從事的是制度演進，因此，這種演進必然是一步步的、具體的、漸進式的，不可能從整體上重新設計。

如果說，這種制度的演進過程可以重新設計的話，那么，這種說法在本質上就和計劃經濟能代替市場一樣—計劃經濟的支持者們認為，計劃可以代替市場，甚至高于市場。改革的過程比平穩的制度運行更加復雜，如果說計劃不能代替市場，那么，改革的進程更不可能計劃。依賴頂層設計搞改革，本質等同于計劃代替市場。

回顧過去500年的近代世界史，英國就是漸進式制度變遷的典范。過去500年來，英國的政治經濟制度不斷演進，但整個過程相對而言非常平穩，而英國在歷史變遷中長期遵循經驗主義，走一步看一步，不斷前進。尤其值得注意的是，英國從一個島國崛起為世界最大的帝國，又經歷了帝國逐步崩潰的過程，然而，這一跌宕起伏的史詩般變化，并沒有給英國本土帶來巨大社會沖擊，這本身就是一個當代社會歷史的奇跡，非常值得我們尊重和研究。反觀法國，不斷的革命給社會帶來了巨大的沖擊。法國人是理想主義的，喜歡搞革命，從法國大革命到最近的金融危機，社會動蕩，起起伏伏，最后還是走了不少彎路。

第4篇：金融工程的概念范文

從某種意義上講。金融交易的頻繁程度在一定程度上體現著一個地區或者一個國家的經濟發展實力，傳統的金融學注重研究貨幣的流通問題。而現代金融的實質則是經營活動的資本化過程。近些年，金融學的發展逐步引起社會各界的普遍關注。各大金融機構、證券公司以及資產管理企業都缺乏專業性的金融學人才。伴隨市鼉濟的不斷改善。金融行業也得到了迅猛發展。并影響著我們生活的方方面面。因此，深入研究我國金融學發展面臨的挑戰，并探討金融學的發展趨勢，對促進金融學的穩定發展和我國經濟建設的順利進行具有重要意義。

我國金融學發展面臨的挑戰

金融的概念和定義不明確。在經濟全球化進程持續加快的背景下，各國經濟的發展對金融的需求日益強烈。西方國家的金融學界的專家和學者對于金融學的概念并不統一。一部分金融學界人士指出。融資服務即是金融。還有一部分學者對金融的概念做出了詳細的劃分，這些學者指出金融學者中心點和方法論，其中中心點即是指市場經濟的運行，而方法論是指為金融尋找一種代替物，從而給其一個工具定價。在國內。針對金融的定義和概念并不明確，我國的金融理論界的專家和學者通常將金融學和經濟學歸為兩類學科，其中經濟學是一類學科，而金融學則是二類學科。

金融學基礎理論知識落后。金融學是研究價值規律和價值判斷的經濟學科。是社會經濟發展到一定程度的產物。金融學所涉及的基礎理論知識較廣，包括物理、數學以及工程學等多學科的有關知識。金融學人才要具備金融學科和經濟學科的基礎理論知識。也要具備較強的理性思維意識。并充分理解和掌握金融學的分析方式和專業技能。如今，我國金融學的師資力量薄弱。高校培養出的金融學人才的專業素養不高，此外，絕大部分教師并沒有充分理解金融學的概念，在一定程度上導致了金融學教學資源不足的問題。伴隨社會的快速發展和不斷進步。金融學基礎理論知識就顯得日益落后。對金融學的健康發展帶來了不利影響。

金融學理論知識和實際生活關聯度不強。金融學是一門和人們生產生活密切相關的學科。金融學為我們的現實生活帶來了有利作用。然而。隨著我國社會經濟的迅猛發展，金融學的發展卻存在著滯后的問題，并逐步遠離了人們的現實生活，這就導致無法在市場經濟遇到困難時。及時采取有效的措施給予解決，從而影響社會經濟的平穩運行。造成更大的經濟損失。如今，我國的金融學理論知識和現實生活的關聯度不強。無法對金融行業的發展做出有效的管理。制約著我國金融行業的健康成長。

我國金融學的發展趨勢

明確中國金融學的概念。科學合理的概念是推動我國金融學發展的重要基礎。金融學有關專家和學者。要充分考慮我國的金融時間，并根據我國國情、金融制度以及金融理論基礎，制定出科學合理的金融學概念。從而有效引導我國金融事業的健康發展。為我國的社會經濟建設作出有益貢獻。

拓展金融學的深度和廣度。隨著我國社會的不斷進步，金融學理論知識逐步眼不上時展的步伐，顯得日益落后，不利于引導金融行業的發展。金融學的從業者和相關管理部門，要積極拓寬金融學的深度和廣度，不斷健全金融學的內容。增強金融學適應千變萬化市場經濟環境的能力，從而有效應對各種發展挑戰，充分發揮金融學在經濟發展中的積極作用。

增加金融學在教學過程中的實踐環節。近些年，在社會經濟迅猛發展的背景下，我國金融學也得到了快速發展。并在各行各業得到了普及和應用。但是。縱觀我國各大高校金融學專業的教學水平，依然存在著諸多不良問題。尤其重要的問題就是缺乏足夠的實踐環節，這在很大程度上導致了金融學理論知識和實際生活聯系不緊密的問題。因此各大高校要注重金融學教學中的實踐課程，將學生在課堂上學到的理論知識在實踐中得到充分利用。增強理論知識和現實生活的緊密性。從而提升金融學人才的實踐能力。

第5篇：金融工程的概念范文

1．1金融工程

關于金融工程的定義有多種說法，美國金融學家約翰·芬尼迪（Johnfinner?鄄ty）提出的定義最好：金融工程包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施，以及對金融問題給予創造性的解決。

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數學及通訊工具，在各種現有基本金融產品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要并具有特定P／L性的新的金融產品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發，它不僅包括金融產品設計，還包括金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。本文采用的是廣義的金融工程概念。

金融工程的運作具有規范化的程序：診斷—分析—開發—定價—交付使用，基本過程程序化。其中從項目的可行性分析，產品的性能目標確定，方案的優化設計，產品的開發，定價模型的確定，仿真的模擬試驗，小批量的應用和反饋修正，直到大批量的銷售、推廣應用，各個環節緊密有序。大部分的被創新的新金融產品，成為運用金融工程創造性解決其他相關金融財務問題的工具，即組合性產品中的基本單元。

金融工程中，其核心在于對新型金融產品或業務的開發設計，其實質在于提高效率，它包括：新型金融工具的創造，如創造第一個零息債券，第一個互換合約等；已有工具的發展應用，如把期貨交易應用于新的領域，發展出眾多的期權及互換的品種等；把已有的金融工具和手段運用組合分解技術，復合出新的金融產品，如遠期互換，期貨期權，新的財務結構的構造等。

1．2金融效率

一般來講，效率在經濟上指的就是投入與產出的關系。因此，金融效率就是指金融部門的投入與產出，也就是金融部門對經濟增長的貢獻之間的關系。金融效率是一個綜合性很強的指標，有很多種分類方法。按照不同金融機構在經濟中的作用，我們可以將其劃分為宏觀金融效率、微觀金融效率和金融市場效率三種。金融宏觀效率包括貨幣政策效率、貨幣量與經濟成果的比例關系,金融市場化程度和金融體系動員國內儲蓄上的效率等幾個方面。根據金融壓制論的觀點,資金外逃是一個國家宏觀金融效率不高的重要標志。微觀金融效率主要指市場微觀主體即金融機構的經營效率。微觀金融效率指標體系主要包括金融機構的盈利水平,金融機構的資本創利水平、金融機構資產盈利水平、金融機構人均資產持有量、金融機構人均資本（一級資本）持有量、金融機構人均利潤水平和金融機構（特別是銀行）的資產質量。金融市場效率包括貨幣市場效率和證券市場效率。對金融市場效率的考察可以從市場的規模、市場的結構和市場的成熟程度多個角度來分析。

2金融工程和金融效率的關聯性分析

金融工程是市場對更高的金融效率不斷追求的產物。而金融工程一經產生，便迅速發展成為金融市場日益重要的組成部分，并直接促進了金融效率的提高。金融工程的產生與發展受到多種因素的推動，主要是經濟、金融環境的轉變，經濟主體內在需求的變化，金融理論的發展，技術的進步及向金融領域的滲透四方面共同作用的結果。而從深層次上看，這四方面都從本質上反映了市場追求高效率的內在要求。

金融工程的產生是市場追求效率的結果，而在其產生之后，其存在和發展確實有力地促進了金融效率的提高，具體表現在幾個方面。

2．1金融工程提高了金融機構的微觀效率

金融工程鼓勵了競爭,促進了金融機構提高競爭力。金融工程的核心要素,如對金融的創新程度、技術含量的高低、信息技術的優劣以及收益、風險的配套,已成為金融機構體現其經營實力與地位的競爭熱點。這種競爭性具有充分的相互替代作用，一方面在資產收益性、流動性、風險性基礎上不斷創新金融工具,以增強自身競爭能力;另一方面也促使金融機構不斷運用現代技術和先進通訊技術,建立高效的運行機制,提高金融信息管理系統的技術水平。通過金融工程開發新的金融產品,獲取新的收益來源,使得金融機構的持續增長、持續發展成為可能。如,西方商業銀行的表外業務收入已占收入的40%～60%,可見金融工程對金融機構收益增長的明顯作用。

2．2金融工程提高了金融市場的效率

首先，金融創新極大豐富了金融市場交易，壯大了市場規模，提高了金融效率。通過金融工程開發的金融工具以高度流動性為基本特征，在合同性質、期限、支付要求、市場化能力、收益、規避風險等方面各具特點，加快了國際金融市場的一體化進程，壯大了金融市場規模，促進了金融市場的活躍與發展。高效率的金融市場應該為絕大多數理性投資者提供能夠方便構建被他們自認為有效投資組合的機會。金融工程正是豐富了投資者的選擇，提高了金融市場的效率。其次，金融工程提高了投融資便利程度。利用金融工程設計開發出的金融市場組織形式、資金流通網絡和支付清算系統等，能夠從技術上和物質條件上滿足市場要求，特別是近年來無紙化交易與遠程終端聯網交易方式加快了資金流通速度，節約了交易時間和費用，使投融資活動更加方便快捷，金融市場效率大幅度提高。

2．3金融工程提高了金融宏觀調控的效率

金融工程綜合運用多種金融工具和金融手段創造性地解決眾多經濟金融問題，實現風險管理。金融工程為政府金融監管部門提供了規范和監管金融市場和金融機構提供了技術上的支持。如1990年春、秋季，德國政府通過非公開銷售方式發行了一種特殊的10年期債券，它實際上是標準的10年期政府債券與以其為標準的看跌期權的綜合，這種特殊產品非常出色地自動實現了央行的公開市場操作功能，從而大大削減了傳統公開市場操作人為判斷入市時機所帶來的誤差和交易成本。可見金融工程為新型金融監管體系、調控機制的構建提供了有力支持。因此,運用金融工程方法可以增強金融市場的完備性,提高金融市場效率,切實創造新價值,最終提高社會福利水平。br/>3發展我國的金融工程、提高金融效率的思路

目前，我國金融業正經歷著從封閉的財政型銀行體系向開放的現代化金融體系轉變的過程。由于長期的金融壓制，使得國內金融體系運行效率低下，從金融市場效率考察,中國目前仍處在一個較低的水平上。不但與發達國家金融市場效率無法相比,而且與新加坡等新興工業國家的金融市場效率相比差距也很大。1996年,中國金融整體綜合競爭力排名第37位。在金融效率、股票市場和金融服務三類指標中,分別排在45、32、34位,其中,金融效率表現最差。

盡管改革開放以來,特別是進入20世紀90年代后,我國政府和金融界已經逐漸認識到金融工程在未來國民經濟發展和金融資源配置中的重要地位,金融監管部門和機構也已開始增加對金融技術的投入和人才培養的力度。但是,體制的約束，信息技術發展的整體滯后、金融技術投入不足以及人才缺乏仍是束縛我國金融工程的發展和制約金融效率提高的直接因素。所以,大力發展金融工程對金融效率具有重要的推動作用。

3．1加快金融體制改革，鼓勵金融機構的創新

進一步加快金融機構的商業化改革步伐，加快外資金融機構的引進，促進金融同業競爭。同時，建立我國的金融機構創新機制，大力發展金融工程，改善金融服務水平。這樣，可以使我國的金融機構和市場在一個良好的金融環境下運行，提高我國的金融效率。

3．2加強信息基礎設施建設，引進金融工程理論和技術，培養金融工程人才

金融工程可以消除信息不對稱，降低交易成本，提高金融效率。應努力推進國民經濟的信息化進程，特別是企業的信息網絡建設，完善國內的清算交易系統，加快電子化進程，減少金融交易的時滯，增加市場的流動性，為金融工程的發展打下堅實的硬件基礎。這樣，可以利用金融工程設計開發出新的金融市場組織形式、資金流通網絡和支付清算系統等,從技術上和物質條件上滿足市場要求,節約交易時間和費用,使投融資活動更加方便快捷,金融市場效率大幅度提高。

3．3金融工程可以使金融機構組織結構和管理素質發生變革

金融工程推動金融機構形成合乎現代市場經濟體制要求的金融組織模式和治理結構。管理方面,金融機構可以根據自己的需要進行資產負債管理和風險管理,決策機構和執行機構日趨融合,決策效益增強。此外,金融工程開發設計出的新型金融工具相互之間在特性上混雜、交叉,打破了銀行制度的專業化分工,使金融機構業務種類、經營范圍擴大,獲取的收益大幅度提高。如可轉換證券融合了債券與股票的特點,銀行貸款也可具有證券的特性。金融機構業務進一步交叉,縮小了傳統的金融專業分工界限，推動著整個金融業向縱深方向發展壯大。

第6篇：金融工程的概念范文

【關鍵詞】物流金融 制度創新 供應鏈融資

一、物流金融相關概念

國外的物流金融發展起源于物資融資業務，金融和物流的結合可以追溯到公元前2400年，當時的美索布達米亞地區就出現了谷物倉單，而英國最早出現的流通紙幣就是可兌付的銀礦倉單。在我國，中國物資儲運總公司與銀行于1999年在無錫推出第一筆存貨質押業務，正式掀起了國內物流金融業務的發展。2002年2月，復旦大學管理學院朱道立和羅齊等人闡述了“融通倉”的含義和運作模式。2004年，浙江大學經濟學院鄒小M、唐元琦首次提出“物流金融”的概念，明確了它的內涵和外延，“物流金融”正式作為一種新的業務模式進入學者的研究范圍。

二、國外物流金融制度研究

在國外，物流金融也叫做供應鏈融資（Supply Chain Finance），國外學者們研究這個問題比較早，在實務方面的研究成果比較多。國外學者們的文獻研究主要集中在三個方面[1]：1. 物流金融業務的基礎研究，包括其演進、模式、監管方式及操作流程。2. 資金約束下企業的物流運營決策。3. 銀行與物流企業的風險控制決策。其中，對風險控制的研究較為豐富。

在制度上，最全面的物流金融規范體系在北美（美國和加拿大）以及菲律賓等地。以美國為例，通過多年的發展已經形成了相對規范的法律體系及豐富靈活的融資模式。Albert[2]在研究中提到早在1916年，美國就頒布了美國倉庫存貯法案（US Warehousing Act of 1916），并以此建立起一整套關于倉單質押的系統規則。Eisenstadt（1966）[3]等人研究總結了物流金融中的應收賬款融資和存貨質押融資業務的法律范圍、業務模式、監控方式等問題。

三、國內物流金融制度研究

從理論和實踐上國內專家學者對物流金融作了豐富的研究探索，許多研究都集中在定型闡述物流金融概念、融資模式、風險防范和控制上，對物流金融的制度研究比較少。

李毅學、徐渝和馮耕中[4-5]從制度和行業環境、業務基本要素和業務控制方式等方面系統比較了國內外物流金融業務的差別。平先秉和魏有煥[6]從制度創新的角度構建了促進長株潭物流金融產業發展的制度體系，提出了長株潭物流金融產業現階段發展的可行模式。

吳健雄[7]從國內物權法的法律實踐出發，對比其他大陸法系國家物權法的相關處理規定，提出完善物權法司法解釋和動產擔保登記查詢體系等多方面建議。邵飛[8]以《擔保法》和《物權法》為主要法律基礎，著重研究了供應鏈融資業務中動產質押的法律風險問題。

楊德群[9]通過深入探討應收賬款質押的標的、設立，分析了我國應收賬款質押制度的長處與不足。于茜石[10]以銀行利益保護為視角，系統性地分析的現行立法給銀行應收賬款質押業務帶來的法律制度風險。

從上述文獻的研究總結可以看出，有關物流金融制度方面的研究主要是從法律制度方面進行分析和探索。我國在物流金融制度方面的制度如表1所示。

表1 國內物流金融制度

四、結語

目前，我國物流金融業務正處于蓬勃發展時期。綜上對國內外物流金融制度的研究，我們可以看到我國的物流金融制度尚不完善，還處于初級建設階段。近年來暴露的諸多物流金融危機表明目前的制度環境已不能適應和滿足物流金融業務的發展，制度變遷已急不可待，必須進行物流金融制度創新，為物流金融的發展提供更好的制度環境。

參考文獻：

[1]Lacroix R， Varnangis P. Using warehouse receipts in developing and transition economies[J]. Finance & Decelopment，1996，（9）.

[2]Albert R. Koch. Economic Aspects of Inventory and Receivable Financing[J]. Law and Contemporary Problems， 1948， 13（4）.

[3]Eisenstadt M. A finance company's approach to warehouse receipt loans [J]. New York Certified Public Accountant， 1966， （36）.

[4]李毅學，汪壽陽，馮耕中.一個新的學科方向――物流金融的實踐發展與理論綜述[J].系統工程理論與實踐，2010， 30（1）.

[5]李毅學，徐渝，馮耕中.國內外物流金融業務比較分析及案例研究[J].管理評論，2007（10）.

[6]平先秉，魏有煥.長株潭區域物流金融產業發展的制度創新與業務運作模式選擇[J].物流工程與管理， 2012（9）.

[7]吳健雄.中小企業動產擔保融資的法律沖突及對策[J].預測，2011，30（6）.

[8]邵飛.我國供應鏈融資中動產質押的法律風險及對策研究[D].湖南師范大學，碩士.2014.

第7篇：金融工程的概念范文

論文摘要：在全面開放的背景下，我國所面臨的國際金融風險首當其沖的是匯率風險。因此，持有外匯敞口頭寸的有關經濟主體應當怎樣管理匯率風險，就已成為當前需要深入研究的理論問題，也已成為當前需要全面解決的現實問題。通過簡要的介紹我國目前的匯率制度，分析我國匯率市場面臨的風險，介紹傳統的匯率風險管理辦法，闡明金融工程的涵義及概況，說明金融工程在控制我國匯率風險的必要性。



在世界金融動作極其活躍的今天,金融工程(FinancialEngineering)這一尖端金融技術應運而生。金融工程所具有的高度靈活性、綜合性和創造性令其在金融領域備受注目。另一方面,我國不斷在進行匯率制度改革，匯率逐漸市場化，這樣面臨的匯率風險也逐漸加大，傳統的匯率管理辦法已不能滿足規避匯率風險的需要，因此,使用各種金融工具規避匯率風險成為我國各經濟主體的首選,而金融工程所具有的巧妙地解決各種復雜問題的特性恰恰極大地滿足了這一要求。本文旨在通過分析上述兩者的關系,來說明我國運用金融工程技術去應付難度較高的匯率風險的必要性。

1我國目前的匯率制度

2005年7月21日，我國開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，本次匯率制度改革開始啟動。隨后，中國人民銀行和國家外匯管理局又相繼推出了一系列相關的政策措施，在完善匯率形成機制的同時加大了資本流動開放的力度。匯率制度改革的啟動對于有關經濟主體的影響深遠。長期穩定的人民幣匯率使各經濟主體對匯率風險既缺少足夠的了解和重視，也缺乏必要的外匯風險管理的經驗和技能，匯率制度改革使各經濟主體開始真正面臨匯率風險的考驗，盡快適應人民幣匯率制度改革，應對匯率風險是一個重要課題。

2傳統的匯率風險管理辦法

在金融工程方法出現之前，主要有三種匯率風險管理手段:一是資產負債管理;二是保險;三是證券組合投資。（1）資產負債管理法。從總體上來說，這種匯率風險管理方式要求對資產負債業務進行重新調整，使本幣和外幣資產負債相匹配。這種方法存在明顯的弱點，表現為:①耗用的資金量大。調整本外幣資產負債結構，設置風險基金等資產負債管理方法都要耗用大量的資金。②交易成本高。為了達到資產負債風險暴露狀況的匹配，需要在談判協商、業務調整和具體實施上花費許多時間與金錢。③會帶來信用風險。企業為了達到目標，在資產負債項目上要作頻繁調整，這可能會從總體上帶來企業的信用風險，丟失一部分客戶。④調整有時間滯后。這種風險管理措施涉及具體業務的談判、調整與實施，需要相當長的時間，所以不能緊隨短期市場金融價格的變化而變化。當風險管理措施真正落實時，風險損失可能已經造成。所以，資產負債管理的成本較高，見效慢，價格適應性差，應用范圍有限。

（2）保險。通過大多數法則在保險業中的應用，保險業風險事件概率的計算和風險的共擔，成為一種主要的風險管理手段，使得海上保險、財產保險相繼迅速發展。但在匯率風險的處理上，保險的作用十分有限。一方面由于保險市場有效運行中一直存在道德風險和不利選擇問題，道德風險提高了損失發生的概率;不利選擇由于投保人分布的偏向性而使保險公司賠付率超過預計水平，二者還相互作用，如道德風險會加重不利選擇;另一方面，可投保的風險又具有較為苛刻的選擇條件。可保風險必須是很多企業(或個人)都面臨的，而這些企業(或個人)彼此之間的風險狀況不是高度相關的，而且這種風險發生的概率在很大程度上是確定的。所以，保險可保的是部分有形的風險，此類風險在本質上屬于非系統性風險。伴隨貨幣經濟的發展，一個金融社會正在出現，有限的保險服務遠遠無法滿足人們進行匯率風險管理的需求。

（3）證券組合投資。在傳統金融市場上，投資基金的證券組合投資是最有效的風險管理方式。證券組合投資理論認為:預期收益與風險成為證券投資優化的兩個主要評估指標。對投資者而言，在最小風險與最大收益不可兼得的情況下，必須在二者之間權衡取舍。投資者就要傾向于通過證券組合投資來獲取適當收益。由于組合投資策略的投資風險小于任何單項的證券投資，預期收益介于各個單項證券投資收益的最大與最小值之間，所以被廣泛采用。經濟學家們也采用了各種模型來實現在具體操作中確定各種證券的投資比例系數以使風險減少到最低程度。最著名的模型要數馬柯維茨資產組合理論。但單一的證券組合理論運用到國際證券投資領域，尤其是在匯率風險管理時就相形見拙了。原因一方面是模型本身有缺陷，如模型計算比較困難，數據難以獲取等;另一方面則因為單一的證券組合投資理論來規避風險只能有效降低非系統性風險，對于系統性風險卻無能為力。在國際金融市場上，匯率波動往往具有很大的相關性，匯率風險中的系統性約占總風險的一半以上。

為了解決新經濟形勢下的風險管理問題，為了滿足巨大的風險管理需求，為了彌補傳統保險服務和投資基金證券組合投資手段的不足，金融工程這種新興匯率風險管理手段就應運而生了。

3金融工程

3.1金融工程的涵義

（1）芬納蒂。最早提出金融工程學科概念的美國金融學教授約翰·芬納蒂(JohnFinnerty)在1998年發表的《公司理財中的金融工程綜述》一文中，將金融工程的概念定義為:“金融工程包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發、實施，以及對金融問題給予創造性的解決。”

（2）格利茨。1994年英國金融學者洛倫茲·格利茨在其著作《金融工程學》一書中提出一個“統一的定義”：金融工程是應用金融工具，將現有的金融結構進行重組以獲得人們所希望的結果。

（3）馬歇爾和班塞爾。馬歇爾和班塞爾在其《金融工程》一書中，肯定了芬納蒂對金融工程的定義。更進一步，二人還認為金融工程不只限于應用在公司和金融機構的層面，近年來，許多富有創造性金融創新都是面向零售層面，有時也稱為消費者層面。從實用的角度出發，

金融工程應當包括如下幾個方面:公司理財、金融交易、投資等現金管理以及風險管理。其中風險管理被認為是金融工程最重要的內容。

3.2金融工程在匯率風險管理中的必要性

傳統的三種控制匯率風險的方法僅是表內控制法(指公司在資產負債表具體項目基礎上，通過調整公司基礎業務中的資產與負債的不同組合方式來消除市場金融風險)。與之相比，

金融工程對風險管理采用的是表外控制法即是利用金融市場上各種套期保值工具來達到風險規避的目的，由于此類交易不涉及資產負債表上的所有項目，不改變基礎業務資產負債的平衡，一般也不在資產負債表上顯示出來，故稱為表外業務。金融工程與傳統匯率風險管理手段相比，具有明顯的比較優勢:

（1）更高的準確性和時效性。衍生工具避險的一個重要內在機理就是我們在定義中所言明的衍生性，其價格受制于基礎工具的變動，而且這種變動趨勢有明顯的規律性。成熟衍生市場的流動性(一些創新的衍生產品除外)可以對市場價格變化做出靈活反應，并隨基礎交易頭寸的變動而隨時調整，較好地解決了傳統風險管理工具管理風險時的時滯問題。

（2）更大的靈活性。場內的衍生交易頭寸可以方便地由交易者隨時根據需要拋補，期權購買者更獲得了履約與否的權利。場外交易則多是為投資者“量身訂造”的。而且，以金融工程工具為素材，投資銀行家可隨時根據客戶需要創設金融產品，這種靈活性是傳統金融工具無法相比的。

綜上所述，我國匯率逐漸放開，進行市場化，金融工程在控制匯率風險有著明顯的優勢，所以，應用金融工程控制匯率風險是必然趨勢。

參考文獻

［1］唐建華.匯率制度選擇:理論爭論、發展趨勢及其經濟績效比較［J］.金融研究,2003,(3).

第8篇：金融工程的概念范文

1初期奠定堅實基礎

在項目伊始，建設用地3.84ha，容積率約6.0（規劃指標待定），要求保留體育局訓練館，并考慮解決跨蓋板河的問題。功能以金融辦公及其輔助配套為主，是金融街項目的延續；同時包含原有住宅、體育局辦公的回遷建設。

1.1制定合理的概念設計策略

根據蓋板河、保留建筑位置的要求，用地東南角不宜高強度開發。考慮到金融辦公與回遷住宅相對獨立會更利于二者的品質提升，因此在總體上確定了住宅在用地北端、辦公建筑沿街布置的格局，并設置人車分流的地塊出入口，由此形成了以下概念設計策略：沿街建筑價值最大化；中央架空平臺人性化；序列式形成區域制高點；延續莊重典雅的風格。

1.2深入設計回遷住宅

作為舊區更新項目，興建金融商務區的前提是原有居住和體育功能的保留，回遷住宅設計成為其中的重點與難點。回遷住宅高80m，1～2層為商業，3～26層為住宅，共480戶。L形布局充分利用了西側月壇公園的景觀優勢，公建化的立面則契合了月壇項目的整體氛圍，色彩統一為米黃色。

除了日照和高度限制，各戶型使用面積的設定非常嚴苛。建筑面積由其反推，按照對應朝向設計一至三居的戶型并復核，直到完全滿足使用面積要求。

1.3中心城區控規調整

伴隨著北京城區格局的變化，2010年底西城區決定將體育用地納入整體用地規劃，先前保留的體育局訓練館改為回遷。建設用地調整為4.14ha。地塊將按照住宅、體育、金融辦公的性質進行重新劃定，建筑高度不得突破100m；同時，已獲得建設方和住戶認可的回遷住宅方案作為新的保留條件。

由于所處街區的重要性，本項目邀請了法國AREP公司參與規劃設計。作為支撐控規調整的概念方案，各方共同確定了以下原則：沿用圍合式布局；標識性漸進序列；區域性的通盤考慮。

在整體規劃的設計中，回遷住宅再次成為項目的焦點。回遷住宅方案是基于保留體育局訓練館的設計，用地東南角高度不超過40m。在新的方案中，東南角作為重要的二環展示面，必然要增高，但會影響住宅日照。

為了突破瓶頸，經過幾輪嘗試，我們認為回遷住宅在不改變朝向、戶數、面積的前提下，具有調整的余地。將東南處戶型改移并保證品質的方案得到認同，形成了新版L形平面，并于2014年先期建成。

2011年9月，概念設計方案提交北京市主管部門。經過審批及社會公示，我們繼續改進方案，于12月完成了月壇區域控規的調整，為項目落地奠定了堅實基礎。

2打造高端商務綜合體

2011年3月，北京市“十二五”規劃提出“建設具有國際影響力的金融中心城市”。2012年初，金融街拓展項目延續金融街的國際化特點，擬邀請國際設計公司加入。待項目用地入市，我們繼續全力協助建設單位，以優質的方案助其最終取得土地。拿地后，業主確定委托美國SOM公司作為方案創作方，合作設計就此展開。

2.1實施方案概述

月壇南街項目以金融總部辦公為主，輔以金融商務、休閑、健身等配套設施，構筑人性化的高端商務綜合體。根據國家級金融機構的需求特征，采用以石材為主的端莊、穩重、典雅的建筑風格。按照金融辦公的需求，采用綠色低碳、生態節能、科技智能等當代建筑科技成果，建造技術領先、功能可拓展的金融辦公樓宇，創造高品質、高舒適度、友好型的室內外環境。充分考慮金融街區域和項目的具體情況，綜合采取一系列地上地下、項目內外的各類交通解決方案，使人流、車流、貨流有效運行。

結合基地自身條件，考慮建筑沿城市主要道路的最佳展示效果，以及辦公建筑、體育訓練館的自身使用功能要求，在建筑總體布局上采用圍合空間、辦公建筑沿道路走向布局的形式，這樣將金融機構辦公的展示面最大化，而且對回遷住宅不形成遮擋。

2.2高完成度的實現

（1）立面效果控制

建筑幕墻的設計與控制尤為重要。1～5號樓的立面設計由外方完成至初設，其中圖紙比例1：2的詳圖有50余張。主創建筑師、幕墻專項設計師直接與幕墻廠家對接，制作1：1的單元樣板，現場比較不同分格形成的立面效果，選型再做出設計調整，并與幕墻顧問及廠家深度研討細節的處理做法。在與外方的合作中，令我們印象深刻的是其嚴謹的設計深度和專業態度，在合理的設計周期內對每一個細節的追求，實現了對建成效果的精細化控制。

（2）屋頂設備布置

一座建筑的屋頂既是高空可以俯瞰的第五立面，也是各種機電設備和管道的室外平臺。外方建筑師在初設階段對塔樓屋面的設備布置提出了近乎苛刻的要求：機電布置需退后女兒墻7m以上；同時對6#樓屋面提出了總體控制要求。在6#樓的設計中，將未來真實存在的機電設備管線考慮周全，包括對其所占的平面范圍、空間高度加以整體控制和優化處理，將設備集中在屋面的北部和南側。通過設置幕墻金屬格柵、景觀木格柵、塔冠等，全專業緊密配合，最終實現了屋面設備的整合。

（3）各方共同推進

在與各方不斷的協調配合，6#樓的設計尤為突出。從方案設計到場館標準，我們兼顧體育顧問的意見，與建設方和使用方進行了多輪匯報溝通；立面設計則與塔樓立面相協調，與外方、幕墻顧問方探討下沉庭院的設計方案、預留條件，并與幕墻廠家密切合作；初設階段便與室內設計團隊合作，6#樓的一體化設計因此有了初步的實現。在地下工程中，我們與排水集團配合，完成了北京市首次改移地下蓋板河。

在整個項目進程中，我們與施工單位保持良好溝通，各專業的設計師始終全力提供技術支持，最終高質量地完成了這個近40萬m2的工程。

第9篇：金融工程的概念范文

Verification and Validation

in Scientific Computing

2010,780pp

Hardback

ISBN9780521113601

科學計算中的進展使得建模及模擬成為工程、科學及公共政策決策過程中的一個重要部分。驗證和確認是建立在定量準確性評價的概念上的。本書提供了用于模型和模擬驗證和確認的基本概念、原理及步驟的全面與系統的發展過程。它的重點放在了利用偏微分方程描述模型和模擬上面。書中所描述的方法可以應用于廣泛的技術領域，諸如物理科學、工程及技術，以及工業、環境管理與安全、產品與設備安全、金融投資和政府管理中。

本書共有16章，除第1章外分成5個部分。1.緒論，內容包括建模與模擬的歷史及現代的作用、科學計算的可信度、本書的內容概括與使用。第1部分 基本概念，含第2-3章，2.基本概念與術語；3.建模與計算模擬。第2部分 代碼驗證，含第2-3章，4.軟件工程；5.代碼驗證；6.正確解法。第3部分 解法驗證，含第4-6章，7.解法驗證；8.離散化誤差；9.解法適應。第4部分 模型的驗證與預測，含第10-13章，10.模型驗證基礎；11.確認實驗的設計與執行；12.模型準確性評價；13.預測能力。第5部分 涉及規劃、管理及實施的問題，含第14-16章，14.建模與模擬的規劃與優先化；15.建模與模擬的成熟度評價；16.驗證、確認及不確定性量化的開發與責任。

本書的第一作者具有在流體動力學、傳熱、飛行動力學及固體力學領域39年的研究與開發經驗。并且在計算和實驗兩個領域工作過，他教授過驗證和確認領域的30門短課程。現在，他帶著技術人員的杰出代表的榮譽已從美國Sandia國家實驗室退休。

本書的第二作者是弗吉尼亞理工學院航空與航天及海洋工程系的副教授。他于1998年從北卡羅來納州立大學獲得博士學位后，作為高級技術人員在美國Sandia國家實驗室工作了5年。他在計算流體動力學領域發表過許多有關驗證和確認的文章。2006年，他因計算科學與工程中的驗證和確認方面的研究工作而獲得美國青年科學家總統獎（PECASE）。

本書將會受到那些尋求改進模擬結果的可信度及可靠性的各個領域中的研究人員、專業人員及決策者的熱誠歡迎。它的內容也適合用作大學課程或供人們自學。

胡光華，

退休高工

(原中國科學院物理學研究所)